PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGLV returned 7.70%/yr vs 9.74%/yr for USVM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 15.26%.

LGLV

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.07%
1 год
2.87%
3 года*
11.07%
5 лет*
7.70%
10 лет*
11.00%

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		0.83%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%2.61%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Correlation

The correlation between LGLV and USVM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.73

The correlation between LGLV and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGLV и USVM

Секторы
LGLV
USVM

Промышленность

18.4%
12.1%

Недвижимость

17.4%
11.9%

Коммунальные услуги

11.8%
6.4%

Финансовые услуги

9.9%
22.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.1%

Технологии

8.8%
11.6%

Здравоохранение

7.0%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.8%

Энергетика

3.7%
4.4%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Промышленность

LGLV
18.4%
USVM
12.1%

Недвижимость

LGLV
17.4%
USVM
11.9%

Коммунальные услуги

LGLV
11.8%
USVM
6.4%

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
USVM
22.0%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.4%
USVM
11.1%

Технологии

LGLV
8.8%
USVM
11.6%

Здравоохранение

LGLV
7.0%
USVM
11.0%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.9%
USVM
5.0%

Коммуникационные услуги

LGLV
4.2%
USVM
2.8%

Энергетика

LGLV
3.7%
USVM
4.4%

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
USVM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с ZPRV.DEUSVM с SPTM

Доходность на риск

LGLV vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
2.05

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.98

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.66

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

13.76

-12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.05

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.49

+0.28

Просадки

Сравнение просадок LGLV и USVM

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-42.38%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-8.36%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-24.34%

+14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-25.27%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-0.57%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-7.90%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.22%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и USVM

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 2.42%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

4.50%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

10.73%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

14.93%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

19.65%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

22.01%

-5.95%

Сравнение комиссий LGLV и USVM

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и USVM

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.04%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and USVM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to LGLV (2.42%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 9.74% vs 7.70% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 9.74% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

LGLV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.76% for USVM.

LGLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while USVM is Momentum. LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Victory Capital. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор