PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с VRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGLV с VRVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX).

LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LGLV и VRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и VRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.00%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		-0.03%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у VRVIX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции VRVIX по среднегодовой доходности: 11.24% против 10.18% соответственно.

LGLV

1 день
1.10%
1 месяц
-5.28%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.45%
3 года*
11.46%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.24%

VRVIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.76%
1 год
13.42%
3 года*
13.29%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с VONGVRVIX с SPYVVRVIX с VOOV

Сравнение комиссий LGLV и VRVIX

LGLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VRVIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

LGLV vs. VRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c VRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVVRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.93

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.36

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.10

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.44

5.21

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. VRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VRVIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и VRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVVRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.93

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.66

+0.12

Корреляция

Корреляция между LGLV и VRVIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и VRVIX

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VRVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.02%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.87%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и VRVIX

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, примерно равная максимальной просадке VRVIX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и VRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGLVVRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-38.29%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-11.81%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-19.06%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-38.29%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-6.80%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-3.95%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.49%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и VRVIX

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGLVVRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.68%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

8.05%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

15.64%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

14.80%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

17.33%

-1.23%