PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGLV с VRVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGLV и VRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VRVIX с доходностью 14.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGLV имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции VRVIX немного впереди с 11.31%.


LGLV

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.07%
1 год
2.87%
3 года*
11.07%
5 лет*
7.70%
10 лет*
11.00%

VRVIX

1 день
0.79%
1 месяц
4.27%
С начала года
14.28%
6 месяцев
14.88%
1 год
28.30%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и VRVIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
0.83%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares
14.28%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.58%

Correlation

The correlation between LGLV and VRVIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.80

The correlation between LGLV and VRVIX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

LGLV vs. VRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1414
Ранг коэф-та Мартина

VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c VRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGLVVRVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.49

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

4.29

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

17.97

-16.90

LGLV vs. VRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VRVIX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и VRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGLVVRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.70

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.71

+0.06

Просадки

Сравнение просадок LGLV и VRVIX

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, примерно равная максимальной просадке VRVIX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и VRVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGLVVRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-38.29%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-6.80%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-16.00%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-19.06%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-38.29%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

0.00%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.92%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.62%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и VRVIX

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGLVVRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.06%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

8.18%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

10.82%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

14.84%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.35%

-1.29%

Сравнение комиссий LGLV и VRVIX

LGLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VRVIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и VRVIX

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VRVIX в 1.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
2.04%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares
1.64%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%

Часто задаваемые вопросы


LGLV and VRVIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRVIX has higher volatility (3.06%) compared to LGLV (2.42%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs VRVIX's -38.29%.

VRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и VRVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор