PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGLV с SPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с SPMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) are both exchange-traded funds - LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for SPMV.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и SPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LGLV

1 день
2.20%
1 месяц
3.69%
6 месяцев
4.00%
С начала года
7.59%
1 год
9.91%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.20%

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и SPMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		7.59%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%7.36%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%

Correlation

The correlation between LGLV and SPMV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between LGLV and SPMV has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LGLV и SPMV

Секторы
LGLV
SPMV

Промышленность

18.4%
6.0%

Недвижимость

17.6%
0.2%

Коммунальные услуги

11.6%
2.8%

Финансовые услуги

9.9%
17.8%

Технологии

9.4%
26.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.6%

Здравоохранение

7.1%
15.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
10.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.5%

Энергетика

3.5%
4.8%

Сырьевые материалы

3.5%
2.6%

Промышленность

LGLV
18.4%
SPMV
6.0%

Недвижимость

LGLV
17.6%
SPMV
0.2%

Коммунальные услуги

LGLV
11.6%
SPMV
2.8%

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
SPMV
17.8%

Технологии

LGLV
9.4%
SPMV
26.9%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.1%
SPMV
6.6%

Здравоохранение

LGLV
7.1%
SPMV
15.0%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.8%
SPMV
10.7%

Коммуникационные услуги

LGLV
4.3%
SPMV
6.5%

Энергетика

LGLV
3.5%
SPMV
4.8%

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
SPMV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID
Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с QQQSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с MGV

Доходность на риск

LGLV vs. SPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c SPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGLVSPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

—

—

LGLV vs. SPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGLV и SPMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVSPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и SPMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVSPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

—

—

Сравнение комиссий LGLV и SPMV

LGLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPMV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и SPMV

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как SPMV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.99%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and SPMV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for LGLV.

LGLV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.05% for SPMV.

LGLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPMV is S&P 500. LGLV tracks State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index, while SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.10% for SPMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и SPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор