PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с QLVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с QLVE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds - LGLV tracks the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR) while QLVE tracks the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGLV returned 8.27%/yr vs 6.92%/yr for QLVE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for QLVE.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и QLVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у QLVE с доходностью 14.49%.

LGLV

1 день
0.86%
1 месяц
-0.36%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.19%
3 года*
11.54%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.29%

QLVE

1 день
-4.20%
1 месяц
2.11%
С начала года
14.49%
6 месяцев
15.03%
1 год
28.25%
3 года*
17.13%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и QLVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.78%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%4.18%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		14.49%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.77%

Correlation

The correlation between LGLV and QLVE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.45

Over the past year, the correlation between LGLV and QLVE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LGLV и QLVE

Секторы
LGLV
QLVE

Промышленность

18.4%
6.3%

Недвижимость

17.6%
0.1%

Коммунальные услуги

11.6%
4.4%

Финансовые услуги

9.9%
15.9%

Технологии

9.4%
37.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.7%

Здравоохранение

7.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.7%

Энергетика

3.5%
4.4%

Сырьевые материалы

3.5%
3.4%

Промышленность

LGLV
18.4%
QLVE
6.3%

Недвижимость

LGLV
17.6%
QLVE
0.1%

Коммунальные услуги

LGLV
11.6%
QLVE
4.4%

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
QLVE
15.9%

Технологии

LGLV
9.4%
QLVE
37.3%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.1%
QLVE
6.7%

Здравоохранение

LGLV
7.1%
QLVE
4.6%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.8%
QLVE
6.2%

Коммуникационные услуги

LGLV
4.3%
QLVE
10.7%

Энергетика

LGLV
3.5%
QLVE
4.4%

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
QLVE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID
Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с FDEMQLVE с VWOQLVE с SCHYQLVE с SCHE

Доходность на риск

LGLV vs. QLVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c QLVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGLVQLVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.55

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.18

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.45

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

9.37

-7.58

LGLV vs. QLVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа QLVE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и QLVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGLV и QLVE

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки QLVE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и QLVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVQLVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-29.96%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-11.60%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-13.29%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-23.86%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-4.27%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-8.26%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.02%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и QLVE

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.51%, в то время как у FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVQLVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

9.49%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

16.97%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

18.33%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

13.97%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

16.04%

+0.03%

Сравнение комиссий LGLV и QLVE

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QLVE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и QLVE

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности QLVE в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.09%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.64%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and QLVE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (9.49%) compared to LGLV (3.51%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs QLVE's -29.96%.

On 5-year performance, LGLV leads with 8.27% vs 6.92% for QLVE. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LGLV has performed better with a 8.27% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

QLVE has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.09% for LGLV.

LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.40% for QLVE.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и QLVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор