PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с MULL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. LGLV is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, LGLV returned 5.19% vs 3622.12% for MULL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. LGLV charges 0.12%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 780.13%.

LGLV

1 день
0.86%
1 месяц
-0.36%
С начала года
2.78%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.19%
3 года*
11.54%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.29%

MULL

1 день
-26.45%
1 месяц
69.00%
С начала года
780.13%
6 месяцев
832.94%
1 год
3,622.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и MULL

2026 (YTD)20252024
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.78%8.37%-4.75%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		780.13%558.51%-39.23%

Correlation

The correlation between LGLV and MULL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

0.03

The correlation between LGLV and MULL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGLV и MULL

Секторы
LGLV
MULL

Промышленность

18.4%

-

Недвижимость

17.6%

-

Коммунальные услуги

11.6%

-

Финансовые услуги

9.9%

-

Технологии

9.4%
66.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Энергетика

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Промышленность

LGLV
18.4%
MULL

-

Недвижимость

LGLV
17.6%
MULL

-

Коммунальные услуги

LGLV
11.6%
MULL

-

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
MULL

-

Технологии

LGLV
9.4%
MULL
66.7%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.1%
MULL

-

Здравоохранение

LGLV
7.1%
MULL

-

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.8%
MULL

-

Коммуникационные услуги

LGLV
4.3%
MULL

-

Энергетика

LGLV
3.5%
MULL

-

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX

Доходность на риск

LGLV vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGLVMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
25.24

-24.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
5.61

-4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.71

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

69.24

-68.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

221.31

-219.51

LGLV vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 25.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGLV и MULL

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-72.29%

+35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-53.09%

+46.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-26.45%

+21.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-20.52%

+17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

16.58%

-13.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и MULL

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.51%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 74.91%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

74.91%

-71.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

119.83%

-112.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

145.72%

-136.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

142.49%

-129.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

142.49%

-126.42%

Сравнение комиссий LGLV и MULL

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и MULL

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.09%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and MULL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (74.91%) compared to LGLV (3.51%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 3622.12% vs 5.19% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3622.12% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

LGLV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.04% for MULL.

LGLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while MULL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and GraniteShares. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (25.24 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор