PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с IDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - LGLV tracks the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR) while IDLV tracks the S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LGLV returned 11.01%/yr vs 5.05%/yr for IDLV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IDLV.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у IDLV с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции IDLV по среднегодовой доходности: 11.01% против 5.05% соответственно.

LGLV

1 день
0.73%
1 месяц
-1.31%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.06%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.01%

IDLV

1 день
0.27%
1 месяц
-2.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
12.03%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и IDLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.56%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		2.63%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%

Correlation

The correlation between LGLV and IDLV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.63

The correlation between LGLV and IDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGLV и IDLV

Секторы
LGLV
IDLV

Промышленность

18.4%
16.4%

Недвижимость

17.4%
15.4%

Коммунальные услуги

11.8%
11.4%

Финансовые услуги

9.9%
22.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
3.8%

Технологии

8.8%
0.7%

Здравоохранение

7.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.9%
13.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
8.6%

Энергетика

3.7%
3.6%

Сырьевые материалы

3.5%
2.3%

Промышленность

LGLV
18.4%
IDLV
16.4%

Недвижимость

LGLV
17.4%
IDLV
15.4%

Коммунальные услуги

LGLV
11.8%
IDLV
11.4%

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
IDLV
22.9%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.4%
IDLV
3.8%

Технологии

LGLV
8.8%
IDLV
0.7%

Здравоохранение

LGLV
7.0%
IDLV
1.7%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.9%
IDLV
13.8%

Коммуникационные услуги

LGLV
4.2%
IDLV
8.6%

Энергетика

LGLV
3.7%
IDLV
3.6%

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
IDLV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с VIGI

Доходность на риск

LGLV vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVIDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.96

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.41

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.25

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

3.66

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа IDLV равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.96

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.45

+0.32

Просадки

Сравнение просадок LGLV и IDLV

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и IDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-34.65%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.54%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-9.97%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-22.52%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-34.65%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.69%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-5.95%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.57%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и IDLV

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеют волатильность 2.53% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.51%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

7.65%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

9.76%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

11.79%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

13.39%

+2.67%

Сравнение комиссий LGLV и IDLV

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IDLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и IDLV

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности IDLV в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.69%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.03%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and IDLV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (2.53%) compared to IDLV (2.51%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs IDLV's -34.65%.

On 10-year performance, LGLV leads with 11.01% vs 5.05% for IDLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LGLV has performed better with a 11.01% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IDLV.

IDLV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.03% for LGLV.

LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while IDLV tracks S&P BMI International Developed Low Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.25% for IDLV.

IDLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и IDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор