Сравнение LGLV с EVF
LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) is Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while EVF (Eaton Vance Senior Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, LGLV returned 11.00%/yr vs 5.99%/yr for EVF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGLV и EVF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGLV показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у EVF с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции EVF по среднегодовой доходности: 11.00% против 5.99% соответственно.
LGLV
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 11.00%
EVF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам LGLV и EVF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 0.83% | 8.37% | 16.22% | 9.19% | -8.17% | 27.95% | 7.42% | 30.83% | 0.32% | 17.84% |
EVF Eaton Vance Senior Income Trust | -2.18% | -6.15% | 7.31% | 34.53% | -14.77% | 11.80% | 6.14% | 14.36% | -2.40% | 3.08% |
Correlation
The correlation between LGLV and EVF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between LGLV and EVF shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGLV vs. EVF — Ранг доходности на риск
LGLV
EVF
Сравнение LGLV c EVF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Eaton Vance Senior Income Trust (EVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGLV | EVF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.42 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -1.00 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGLV | EVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.53 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.26 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок LGLV и EVF
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки EVF в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и EVF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGLV | EVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -62.41% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -9.41% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.17% | -16.86% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -23.76% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -41.01% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -10.98% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -8.34% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.97% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и EVF
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что LGLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGLV | EVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 1.35% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 6.30% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 7.44% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 12.45% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 14.19% | +1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и EVF
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности EVF в 9.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVF Eaton Vance Senior Income Trust | 9.33% | 9.58% | 10.13% | 10.51% | 9.45% | 5.37% | 6.16% | 6.58% | 6.27% | 5.57% | 6.06% | 7.73% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.04% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
LGLV and EVF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGLV has higher volatility (2.42%) compared to EVF (1.35%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs EVF's -62.41%.
LGLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGLV и EVF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор