PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с EVF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGLV с EVF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Eaton Vance Senior Income Trust (EVF).

LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LGLV и EVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Eaton Vance Senior Income Trust (EVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и EVF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
EVF
Eaton Vance Senior Income Trust		-2.96%-6.15%7.31%34.53%-14.77%11.80%6.14%14.36%-2.40%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у EVF с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции EVF по среднегодовой доходности: 11.27% против 6.39% соответственно.

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%

EVF

1 день
0.20%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-4.98%
1 год
-5.85%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Eaton Vance Senior Income Trust

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с EVF:
EVF с SRLNEVF с FFRHXEVF с JEPIEVF с DGROEVF с SPYIEVF с HDVEVF с SCHD

Доходность на риск

LGLV vs. EVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EVF
Ранг доходности на риск EVF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVF: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c EVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Eaton Vance Senior Income Trust (EVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVEVFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.47

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-0.55

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.91

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.56

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

-1.86

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. EVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа EVF равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и EVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVEVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.47

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.29

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.26

+0.52

Корреляция

Корреляция между LGLV и EVF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и EVF

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности EVF в 9.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
EVF
Eaton Vance Senior Income Trust		9.74%9.58%10.13%10.51%9.45%5.37%6.16%6.58%6.27%5.57%6.06%7.73%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и EVF

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки EVF в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и EVF.

Загрузка...

Показатели просадок

LGLVEVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-62.41%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-11.21%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-23.76%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-41.01%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-11.69%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-8.32%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.41%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и EVF

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 3.12%, в то время как у Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGLVEVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.19%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

6.09%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

12.63%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

12.41%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

14.19%

+1.91%