PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LGLV returned 11.00%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции LGLV превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 11.00% против 2.18% соответственно.

LGLV

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.07%
1 год
2.87%
3 года*
11.07%
5 лет*
7.70%
10 лет*
11.00%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		0.83%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between LGLV and BIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

LGLV vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
19.71

-19.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
174.16

-173.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

87.91

-86.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

355.35

-354.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

2,817.77

-2,816.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

19.71

-19.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

13.16

-12.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

8.52

-7.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.78

-2.01

Просадки

Сравнение просадок LGLV и BIL

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-0.78%

-35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-0.01%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-0.01%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-0.10%

-17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-0.21%

-36.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

0.00%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-0.26%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.00%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и BIL

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что LGLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

0.05%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

0.13%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

0.20%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

0.26%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

0.26%

+15.80%

Сравнение комиссий LGLV и BIL

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и BIL

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.04%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and BIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (2.42%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs BIL's -0.78%.

On 10-year performance, LGLV leads with 11.00% vs 2.18% for BIL. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LGLV has performed better with a 11.00% return vs 2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.04% for LGLV.

LGLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while BIL is Government Bonds. LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор