Сравнение LGLIX с VPMCX
LGLIX (Lord Abbett Growth Leaders Fund) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LGLIX returned 18.20%/yr vs 17.59%/yr for VPMCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LGLIX charges 0.64%/yr vs 0.38%/yr for VPMCX.
Доходность
Сравнение доходности LGLIX и VPMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGLIX показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 25.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGLIX имеют среднегодовую доходность 18.20%, а акции VPMCX немного отстают с 17.59%.
LGLIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 18.20%
VPMCX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 10.35%
- С начала года
- 25.64%
- 6 месяцев
- 27.62%
- 1 год
- 58.49%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение доходности по годам LGLIX и VPMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 10.47% | 16.49% | 44.97% | 33.29% | -38.73% | 8.62% | 77.55% | 35.02% | -1.08% | 31.64% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 25.64% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
Correlation
The correlation between LGLIX and VPMCX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between LGLIX and VPMCX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGLIX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск
LGLIX
VPMCX
Сравнение LGLIX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGLIX | VPMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.65 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 5.06 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 23.33 | -19.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGLIX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.71 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.89 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.81 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LGLIX и VPMCX
Максимальная просадка LGLIX за все время составила -45.95%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLIX и VPMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGLIX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.95% | -50.45% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -11.73% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.25% | -20.56% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -25.25% | -20.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.95% | -32.65% | -13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -7.40% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 2.54% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGLIX и VPMCX
Текущая волатильность для Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) составляет 5.23%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что LGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGLIX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.13% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 12.83% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 16.02% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 18.25% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 19.19% | +5.60% |
Сравнение комиссий LGLIX и VPMCX
LGLIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLIX и VPMCX
Дивидендная доходность LGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VPMCX в 13.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 1.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.83% | 9.27% | 8.01% | 19.82% | 6.46% | 0.00% | 4.84% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 13.02% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
LGLIX and VPMCX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPMCX has higher volatility (6.13%) compared to LGLIX (5.23%). In terms of maximum drawdown, LGLIX dropped -45.95% vs VPMCX's -50.45%.
VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGLIX и VPMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор