PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LGLIX с MEGBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGLIX с MEGBX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и MFS Growth Fund (MEGBX).

LGLIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGLIX или MEGBX.

Корреляция

Корреляция между LGLIX и MEGBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности LGLIX и MEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и MFS Growth Fund (MEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
26.16%
-7.42%
LGLIX
MEGBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGLIX:

1.72

MEGBX:

0.16

Коэф-т Сортино

LGLIX:

2.28

MEGBX:

0.34

Коэф-т Омега

LGLIX:

1.30

MEGBX:

1.07

Коэф-т Кальмара

LGLIX:

1.16

MEGBX:

0.20

Коэф-т Мартина

LGLIX:

10.02

MEGBX:

0.53

Индекс Язвы

LGLIX:

4.05%

MEGBX:

7.49%

Дневная вол-ть

LGLIX:

23.62%

MEGBX:

24.48%

Макс. просадка

LGLIX:

-55.73%

MEGBX:

-72.59%

Текущая просадка

LGLIX:

-6.41%

MEGBX:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, LGLIX показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у MEGBX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции LGLIX превзошли акции MEGBX по среднегодовой доходности: 9.09% против 8.50% соответственно.

LGLIX

С начала года

7.07%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

33.54%

1 год

36.98%

5 лет

11.11%

10 лет

9.09%

MEGBX

С начала года

3.54%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-3.52%

1 год

2.46%

5 лет

5.45%

10 лет

8.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LGLIX и MEGBX

LGLIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MEGBX в 1.59%.

MEGBX
MFS Growth Fund
График комиссии MEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.59%
LGLIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund
График комиссии LGLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGLIX и MEGBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLIX
Ранг риск-скорректированной доходности LGLIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGLIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
MEGBX
Ранг риск-скорректированной доходности MEGBX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGLIX c MEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и MFS Growth Fund (MEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LGLIX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.720.16
Коэффициент Сортино LGLIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.280.34
Коэффициент Омега LGLIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.07
Коэффициент Кальмара LGLIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.160.20
Коэффициент Мартина LGLIX, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.020.53
LGLIX
MEGBX

Показатель коэффициента Шарпа LGLIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MEGBX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLIX и MEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.72
0.16
LGLIX
MEGBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLIX и MEGBX

Ни LGLIX, ни MEGBX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LGLIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEGBX
MFS Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%4.83%

Просадки

Сравнение просадок LGLIX и MEGBX

Максимальная просадка LGLIX за все время составила -55.73%, что меньше максимальной просадки MEGBX в -72.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLIX и MEGBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.41%
-17.13%
LGLIX
MEGBX

Волатильность

Сравнение волатильности LGLIX и MEGBX

Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с MFS Growth Fund (MEGBX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что LGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.63%
5.89%
LGLIX
MEGBX