PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGLIX с HGOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGLIX и HGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLIX показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у HGOIX с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции LGLIX превзошли акции HGOIX по среднегодовой доходности: 18.20% против 17.12% соответственно.


LGLIX

1 день
0.13%
1 месяц
6.80%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.03%
1 год
26.45%
3 года*
28.69%
5 лет*
11.55%
10 лет*
18.20%

HGOIX

1 день
-0.09%
1 месяц
10.72%
С начала года
14.57%
6 месяцев
13.16%
1 год
32.11%
3 года*
27.89%
5 лет*
11.98%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLIX и HGOIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund
10.47%16.49%44.97%33.29%-38.73%8.62%77.55%35.02%-1.08%31.64%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I
14.57%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%

Correlation

The correlation between LGLIX and HGOIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г.

0.95

The correlation between LGLIX and HGOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lord Abbett Growth Leaders Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

LGLIX vs. HGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGLIX
Ранг доходности на риск LGLIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLIX c HGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGLIXHGOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.86

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

6.23

-2.47

LGLIX vs. HGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLIX и HGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGLIXHGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Просадки

Сравнение просадок LGLIX и HGOIX

Максимальная просадка LGLIX за все время составила -45.95%, что меньше максимальной просадки HGOIX в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLIX и HGOIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGLIXHGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.95%

-58.07%

+12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.01%

-17.71%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.25%

-25.42%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-44.99%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.95%

-44.99%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-11.99%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

5.28%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLIX и HGOIX

Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеют волатильность 5.23% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGLIXHGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.29%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

14.54%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

18.66%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

25.14%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

23.47%

+1.32%

Сравнение комиссий LGLIX и HGOIX

LGLIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HGOIX в 0.82%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLIX и HGOIX

Дивидендная доходность LGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности HGOIX в 5.53%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I
5.53%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%
LGLIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund
1.80%1.99%0.00%0.00%0.00%23.83%9.27%8.01%19.82%6.46%0.00%4.84%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, LGLIX and HGOIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HGOIX has higher volatility (5.29%) compared to LGLIX (5.23%). In terms of maximum drawdown, LGLIX dropped -45.95% vs HGOIX's -58.07%.

HGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLIX и HGOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор