Сравнение LGLIX с MGDIX
LGLIX (Lord Abbett Growth Leaders Fund) and MGDIX (MainStay Growth Allocation Fund) are both mutual funds - LGLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett, while MGDIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life. Over the past 10 years, LGLIX returned 17.43%/yr vs 8.59%/yr for MGDIX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. LGLIX charges 0.64%/yr vs 0.10%/yr for MGDIX.
Доходность
Сравнение доходности LGLIX и MGDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGLIX показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у MGDIX с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции LGLIX превзошли акции MGDIX по среднегодовой доходности: 17.43% против 8.59% соответственно.
LGLIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 8.09%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 17.43%
- Всё время*
- 15.70%
MGDIX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 8.59%
- Всё время*
- 7.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LGLIX и MGDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 8.09% | 16.49% | 44.97% | 33.29% | -38.73% | 8.62% | 77.55% | 35.02% | -1.08% | 31.64% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 12.49% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
Correlation
The correlation between LGLIX and MGDIX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2011 г. | 0.81 |
The correlation between LGLIX and MGDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGLIX vs. MGDIX — Ранг доходности на риск
LGLIX
MGDIX
Сравнение LGLIX c MGDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGLIX | MGDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.60 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 11.18 | -9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGLIX и MGDIX
Максимальная просадка LGLIX за все время составила -45.95%, примерно равная максимальной просадке MGDIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLIX и MGDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGLIX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.95% | -46.05% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -7.84% | -13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.25% | -15.67% | -13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -22.24% | -23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.95% | -30.13% | -15.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | 0.00% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -6.19% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 1.81% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGLIX и MGDIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что LGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGLIX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 3.49% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 8.98% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 10.85% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 13.33% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 14.07% | +11.01% |
Сравнение комиссий LGLIX и MGDIX
LGLIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MGDIX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLIX и MGDIX
Дивидендная доходность LGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности MGDIX в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 1.84% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.83% | 9.27% | 8.01% | 19.82% | 6.46% | 0.00% | 4.84% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 4.54% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
Часто задаваемые вопросы
LGLIX and MGDIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGLIX has higher volatility (8.67%) compared to MGDIX (3.49%). In terms of maximum drawdown, LGLIX dropped -45.95% vs MGDIX's -46.05%.
MGDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGLIX и MGDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор