PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLIX с MLAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLIX с MLAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGLIX (Lord Abbett Growth Leaders Fund) and MLAAX (MainStay Winslow Large Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LGLIX returned 18.20%/yr vs 17.07%/yr for MLAAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LGLIX charges 0.64%/yr vs 0.93%/yr for MLAAX.

Доходность

Сравнение доходности LGLIX и MLAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLIX показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у MLAAX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции LGLIX превзошли акции MLAAX по среднегодовой доходности: 18.20% против 17.07% соответственно.

LGLIX

1 день
0.13%
1 месяц
6.80%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.03%
1 год
26.45%
3 года*
28.69%
5 лет*
11.55%
10 лет*
18.20%

MLAAX

1 день
0.32%
1 месяц
7.11%
С начала года
6.26%
6 месяцев
4.97%
1 год
16.12%
3 года*
22.63%
5 лет*
12.84%
10 лет*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLIX и MLAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGLIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund		10.47%16.49%44.97%33.29%-38.73%8.62%77.55%35.02%-1.08%31.64%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		6.26%14.20%28.95%43.10%-31.51%25.00%36.95%33.18%3.81%32.19%

Correlation

The correlation between LGLIX and MLAAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г.

0.94

The correlation between LGLIX and MLAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Growth Leaders Fund

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LGLIX:
LGLIX с JLGMXLGLIX с MEGBXLGLIX с HGOIXLGLIX с MGDIXLGLIX с FCNTXLGLIX с GFFFXLGLIX с PJFAX
Часто сравнивают с MLAAX:
MLAAX с TSLXMLAAX с VOOGMLAAX с VIIIXMLAAX с MSXAXMLAAX с FRVLXMLAAX с COSTMLAAX с FSPGX

Доходность на риск

LGLIX vs. MLAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLIX
Ранг доходности на риск LGLIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MLAAX
Ранг доходности на риск MLAAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLIX c MLAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLIXMLAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.03

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.48

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.83

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

2.42

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLIX vs. MLAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLAAX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLIX и MLAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLIXMLAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.23

+0.47

Просадки

Сравнение просадок LGLIX и MLAAX

Максимальная просадка LGLIX за все время составила -45.95%, что меньше максимальной просадки MLAAX в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLIX и MLAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLIXMLAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.95%

-83.01%

+37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.01%

-20.28%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.25%

-35.43%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-39.36%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.95%

-39.36%

-6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.07%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-38.81%

+29.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

6.94%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLIX и MLAAX

Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что LGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLIXMLAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.68%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

12.30%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

16.41%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

25.56%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

25.71%

-0.92%

Сравнение комиссий LGLIX и MLAAX

LGLIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MLAAX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLIX и MLAAX

Дивидендная доходность LGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности MLAAX в 22.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund		1.80%1.99%0.00%0.00%0.00%23.83%9.27%8.01%19.82%6.46%0.00%4.84%
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		22.94%24.37%22.54%10.59%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LGLIX and MLAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LGLIX has higher volatility (5.23%) compared to MLAAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, LGLIX dropped -45.95% vs MLAAX's -83.01%.

LGLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLIX и MLAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор