PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGILX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGILX с SFNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).

LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности LGILX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGILX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		-8.44%-0.54%31.98%48.08%-38.11%20.06%38.40%32.59%2.00%33.89%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции LGILX превзошли акции SFNNX по среднегодовой доходности: 13.28% против 10.98% соответственно.

LGILX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-19.88%
1 год
0.21%
3 года*
14.98%
5 лет*
5.30%
10 лет*
13.28%

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Select Large Cap Growth Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с LGILX:
LGILX с SWLGXLGILX с SWPPXLGILX с SWOBXLGILX с QQQLGILX с VOOLGILX с CPODXLGILX с VDEQX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с SCHDSFNNX с VXUSSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Сравнение комиссий LGILX и SFNNX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

LGILX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGILX
Ранг доходности на риск LGILX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGILX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGILX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGILXSFNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

2.40

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

3.03

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.47

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.47

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

13.20

-13.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGILX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SFNNX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGILXSFNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.40

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.80

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.25

+0.07

Корреляция

Корреляция между LGILX и SFNNX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и SFNNX

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%7.95%18.16%13.58%13.58%5.22%8.46%8.42%13.64%1.65%0.00%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и SFNNX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SFNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGILXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-59.60%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-10.96%

-15.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-25.66%

-17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-40.23%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.36%

-7.73%

-15.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.31%

-12.06%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

2.88%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и SFNNX

Текущая волатильность для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) составляет 6.98%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что LGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGILXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.48%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

10.99%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

16.49%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

15.46%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

17.28%

+6.79%