PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGILX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGILX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LGILX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGILX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		-8.44%-0.54%31.98%48.08%-38.11%20.06%38.40%32.59%2.00%33.89%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции LGILX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.28% против 16.72% соответственно.

LGILX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-19.88%
1 год
0.21%
3 года*
14.98%
5 лет*
5.30%
10 лет*
13.28%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Select Large Cap Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с LGILX:
LGILX с SWLGXLGILX с SWPPXLGILX с SWOBXLGILX с QQQLGILX с VOOLGILX с CPODXLGILX с VDEQX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий LGILX и EFCNX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

LGILX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGILX
Ранг доходности на риск LGILX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGILX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX: 55
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGILX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGILXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

2.43

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

3.41

-3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.84

-0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.87

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

3.10

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGILX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGILXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.43

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.63

-0.31

Корреляция

Корреляция между LGILX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и EFCNX

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%7.95%18.16%13.58%13.58%5.22%8.46%8.42%13.64%1.65%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и EFCNX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGILXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-38.34%

-29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-14.32%

-11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-38.34%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-38.34%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.36%

0.00%

-23.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.31%

-8.74%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

7.45%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и EFCNX

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGILXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

0.00%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

5.20%

+14.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

22.14%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

23.15%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

22.85%

+1.22%