PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGILX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGILX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LGILX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGILX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		-8.44%-0.54%31.98%48.08%-38.11%20.06%38.40%7.64%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

LGILX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-19.88%
1 год
0.21%
3 года*
14.98%
5 лет*
5.30%
10 лет*
13.28%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Select Large Cap Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с LGILX:
LGILX с SWLGXLGILX с SWPPXLGILX с SWOBXLGILX с QQQLGILX с VOOLGILX с CPODXLGILX с VDEQX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий LGILX и BBLIX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

LGILX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGILX
Ранг доходности на риск LGILX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGILX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGILX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGILXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.05

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.63

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.83

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

3.38

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGILX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGILXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.05

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между LGILX и BBLIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и BBLIX

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%7.95%18.16%13.58%13.58%5.22%8.46%8.42%13.64%1.65%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и BBLIX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGILXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-33.49%

-34.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-10.22%

-15.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-28.06%

-14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.36%

-1.80%

-21.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.31%

-6.47%

-14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

3.62%

+6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и BBLIX

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGILXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

1.57%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

6.07%

+13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

16.08%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

16.08%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

18.80%

+5.27%