PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGI с TTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGI с TTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX).

LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. TTMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LGI и TTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGI и TTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		-2.51%21.36%14.00%12.89%-20.57%25.28%17.04%30.25%-10.51%39.37%
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		-7.08%43.20%38.33%39.41%-40.85%9.92%53.86%35.84%-1.73%33.14%

Доходность по периодам

С начала года, LGI показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у TTMIX с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции LGI уступали акциям TTMIX по среднегодовой доходности: 12.88% против 17.31% соответственно.

LGI

1 день
3.05%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.03%
1 год
19.09%
3 года*
12.36%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.88%

TTMIX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
17.01%
1 год
36.85%
3 года*
30.82%
5 лет*
10.23%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Total Return and Income Fund

T. Rowe Price Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с LGI:
LGI с FPFLGI с AODLGI с ASGILGI с HGLBLGI с IGALGI с UMNIXLGI с DMO
Часто сравнивают с TTMIX:
TTMIX с THISXTTMIX с TBCIXTTMIX с VOOTTMIX с DMOTTMIX с IGATTMIX с GBFFXTTMIX с GIMFX

Сравнение комиссий LGI и TTMIX

LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TTMIX в 0.37%.

TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund

Доходность на риск

LGI vs. TTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGI
Ранг доходности на риск LGI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TTMIX
Ранг доходности на риск TTMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTMIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGI c TTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGITTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

3.04

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.38

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

9.48

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGI vs. TTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGI на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTMIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGI и TTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGITTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.76

-0.38

Корреляция

Корреляция между LGI и TTMIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGI и TTMIX

Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что меньше доходности TTMIX в 54.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		10.73%10.08%9.19%7.32%10.22%9.77%7.17%6.44%19.88%5.46%6.94%8.52%
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		54.17%50.33%7.45%7.80%17.43%8.53%5.27%2.44%1.41%2.47%2.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGI и TTMIX

Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки TTMIX в -47.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и TTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGITTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.34%

-47.11%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

-11.15%

-10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-47.11%

+14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

-47.11%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-8.07%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-10.13%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.98%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LGI и TTMIX

Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGITTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

6.51%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

31.59%

-17.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

38.85%

-18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

26.25%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

23.35%

-3.27%