Сравнение LGHT с USOY
LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - LGHT is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Langar, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, LGHT returned -17.24% vs 38.97% for USOY. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. LGHT charges 0.85%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности LGHT и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGHT показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 48.30%.
LGHT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.40%
- 6 месяцев
- -16.94%
- С начала года
- -15.03%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.78%
USOY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- 46.30%
- С начала года
- 48.30%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.43%
Сравнение доходности по годам LGHT и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LGHT Langar Global HealthTech ETF | -15.03% | -1.66% | -2.38% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 48.30% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between LGHT and USOY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | -0.15 |
The correlation between LGHT and USOY shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGHT vs. USOY — Ранг доходности на риск
LGHT
USOY
Сравнение LGHT c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGHT | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.53 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 4.58 | -5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGHT и USOY
Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGHT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -25.51% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -25.51% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | -13.23% | -10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -7.10% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 8.54% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGHT и USOY
Текущая волатильность для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) составляет 8.13%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что LGHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGHT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 11.12% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 29.93% | -13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 32.63% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 27.10% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 27.10% | -7.80% |
Сравнение комиссий LGHT и USOY
LGHT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGHT и USOY
LGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LGHT Langar Global HealthTech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 58.00% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
LGHT and USOY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.12%) compared to LGHT (8.13%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 38.97% vs -17.24% for LGHT. On fees, LGHT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, LGHT has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 38.97% return vs -17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LGHT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 58.00%, compared with 0.00% for LGHT.
LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Langar and Defiance. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGHT и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор