Сравнение LGHT с USOY
LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - LGHT is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Langar, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, LGHT returned -21.06% vs 51.90% for USOY. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. LGHT charges 0.85%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности LGHT и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGHT показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 56.61%.
LGHT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGHT и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LGHT Langar Global HealthTech ETF | -17.87% | -1.66% | -2.37% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between LGHT and USOY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.13 |
The correlation between LGHT and USOY shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGHT vs. USOY — Ранг доходности на риск
LGHT
USOY
Сравнение LGHT c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGHT | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.65 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 6.98 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGHT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 1.71 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.91 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок LGHT и USOY
Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGHT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -17.46% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -14.29% | -11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -8.37% | -17.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -6.47% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 7.45% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGHT и USOY
Текущая волатильность для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) составляет 6.42%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что LGHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGHT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 9.70% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 27.33% | -13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 30.56% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 26.14% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 26.14% | -7.23% |
Сравнение комиссий LGHT и USOY
LGHT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGHT и USOY
LGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LGHT Langar Global HealthTech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
LGHT and USOY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (9.70%) compared to LGHT (6.42%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 51.90% vs -21.06% for LGHT. On fees, LGHT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, LGHT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 51.90% return vs -21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LGHT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 0.00% for LGHT.
LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Langar and Defiance. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGHT и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор