PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGHT с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGHT с DBE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - LGHT is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Langar, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. LGHT is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, LGHT returned -21.06% vs 76.30% for DBE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. LGHT charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности LGHT и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGHT показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 75.49%.

LGHT

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.03%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.58%
1 год
76.30%
3 года*
21.68%
5 лет*
18.57%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGHT и DBE

2026 (YTD)20252024
LGHT
Langar Global HealthTech ETF		-17.87%-1.66%-0.13%
DBE
Invesco DB Energy Fund		75.49%-2.17%2.32%

Correlation

The correlation between LGHT and DBE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.13

The correlation between LGHT and DBE shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Langar Global HealthTech ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с LGHT:
LGHT с BBHLGHT с BNOLGHT с BTECLGHT с IDNALGHT с VHTLGHT с FTXHLGHT с GERM
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

LGHT vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGHT
Ранг доходности на риск LGHT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGHT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGHT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGHT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGHT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGHT: 00
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGHT c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGHTDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.18

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
2.74

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.37

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

5.32

-6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

10.35

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGHT vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGHT на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGHT и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGHTDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.18

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.09

-0.54

Просадки

Сравнение просадок LGHT и DBE

Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGHTDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-86.69%

+58.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-14.41%

-11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-33.38%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-57.30%

+49.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

7.39%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LGHT и DBE

Текущая волатильность для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) составляет 6.42%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что LGHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGHTDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

11.07%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

31.06%

-16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

35.12%

-16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

29.41%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

28.34%

-9.43%

Сравнение комиссий LGHT и DBE

LGHT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGHT и DBE

LGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.20%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
LGHT
Langar Global HealthTech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGHT and DBE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.07%) compared to LGHT (6.42%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 76.30% vs -21.06% for LGHT. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, LGHT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 76.30% return vs -21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for LGHT.

DBE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for LGHT.

LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Langar and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGHT и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор