PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGHT с BBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGHT с BBC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds. LGHT is actively managed, while BBC is passively managed. Over the past year, LGHT returned -17.24% vs 134.09% for BBC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LGHT charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for BBC.

Доходность

Сравнение доходности LGHT и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGHT показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 28.98%.

LGHT

1 день
-0.15%
1 месяц
3.40%
6 месяцев
-16.94%
С начала года
-15.03%
1 год
-17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-6.78%

BBC

1 день
-2.42%
1 месяц
9.38%
6 месяцев
22.56%
С начала года
28.98%
1 год
134.09%
3 года*
28.20%
5 лет*
1.36%
10 лет*
10.50%
Всё время*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGHT и BBC

2026 (YTD)20252024
LGHT
Langar Global HealthTech ETF		-15.03%-1.66%0.23%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		28.98%63.77%-6.85%

Correlation

The correlation between LGHT and BBC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2024 г.

0.46

The correlation between LGHT and BBC shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGHT и BBC

Секторы
LGHT
BBC

Здравоохранение

97.9%
100.0%

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.8%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LGHT
97.9%
BBC
100.0%

Технологии

LGHT
0.3%
BBC

-

Сырьевые материалы

LGHT

-

BBC

-

Коммуникационные услуги

LGHT

-

BBC

-

Потребительский циклический сектор

LGHT

-

BBC

-

Потребительский защитный сектор

LGHT

-

BBC

-

Энергетика

LGHT

-

BBC

-

Финансовые услуги

LGHT

-

BBC
0.8%

Промышленность

LGHT

-

BBC

-

Недвижимость

LGHT

-

BBC

-

Коммунальные услуги

LGHT

-

BBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Langar Global HealthTech ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с LGHT:
LGHT с BBHLGHT с DBELGHT с VHTLGHT с FTXHLGHT с GERMLGHT с XBILGHT с IDNA
Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с SBIOBBC с QQQBBC с ARKG

Доходность на риск

LGHT vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGHT
Ранг доходности на риск LGHT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGHT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGHT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGHT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGHT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGHT: 22
Ранг коэф-та Мартина
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGHT c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGHTBBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
3.73

-4.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
4.14

-5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.49

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

8.93

-9.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

25.59

-26.91

LGHT vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGHT на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа BBC равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGHT и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGHT и BBC

Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и BBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGHTBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-76.85%

+48.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-15.10%

-10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-54.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.60%

-17.21%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-36.94%

+28.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.08%

5.26%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LGHT и BBC

Текущая волатильность для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) составляет 8.13%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что LGHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGHTBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

10.76%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

26.30%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

36.25%

-16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

39.60%

-20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

37.70%

-18.40%

Сравнение комиссий LGHT и BBC

LGHT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGHT и BBC

LGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.32%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
LGHT
Langar Global HealthTech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGHT and BBC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBC has higher volatility (10.76%) compared to LGHT (8.13%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs BBC's -76.85%.

On 1-year performance, BBC leads with 134.09% vs -17.24% for LGHT. On fees, BBC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LGHT has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBC has performed better with a 134.09% return vs -17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for LGHT.

BBC has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for LGHT.

They also come from different issuers: Langar and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 0.79% for BBC.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGHT и BBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор