Сравнение LGHT с USO
LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - LGHT is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Langar, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. LGHT is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, LGHT returned -21.06% vs 90.22% for USO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. LGHT charges 0.85%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности LGHT и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGHT показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%.
LGHT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- 84.96%
- 1 год
- 90.22%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам LGHT и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LGHT Langar Global HealthTech ETF | -17.87% | -1.66% | -0.13% |
USO United States Oil Fund LP | 92.34% | -8.46% | 13.51% |
Correlation
The correlation between LGHT and USO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.13 |
The correlation between LGHT and USO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGHT vs. USO — Ранг доходности на риск
LGHT
USO
Сравнение LGHT c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGHT | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.45 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 8.33 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGHT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 2.04 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.18 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LGHT и USO
Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGHT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -98.19% | +69.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -20.39% | -5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -85.85% | +59.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -75.30% | +67.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 10.87% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGHT и USO
Текущая волатильность для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) составляет 6.42%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что LGHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGHT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 13.30% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 38.49% | -24.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 44.41% | -25.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 36.09% | -17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 39.01% | -20.10% |
Сравнение комиссий LGHT и USO
LGHT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGHT и USO
Ни LGHT, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGHT and USO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.30%) compared to LGHT (6.42%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 90.22% vs -21.06% for LGHT. On fees, LGHT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, LGHT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 90.22% return vs -21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LGHT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
LGHT and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Langar and USCF. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGHT и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор