PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGHT с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGHT с OILK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LGHT is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Langar, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. LGHT is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, LGHT returned -21.06% vs 53.67% for OILK. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LGHT charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности LGHT и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGHT показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 58.67%.

LGHT

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.50%
1 месяц
2.45%
С начала года
58.67%
6 месяцев
52.94%
1 год
53.67%
3 года*
17.93%
5 лет*
16.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGHT и OILK

2026 (YTD)20252024
LGHT
Langar Global HealthTech ETF		-17.87%-1.66%-0.13%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		58.67%-11.86%8.49%

Correlation

The correlation between LGHT and OILK is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.10

The correlation between LGHT and OILK shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGHT и OILK

Секторы
LGHT
OILK

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LGHT
100.0%
OILK

-

Сырьевые материалы

LGHT

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

LGHT

-

OILK

-

Потребительский циклический сектор

LGHT

-

OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

LGHT

-

OILK

-

Энергетика

LGHT

-

OILK

-

Финансовые услуги

LGHT

-

OILK

-

Промышленность

LGHT

-

OILK

-

Недвижимость

LGHT

-

OILK

-

Технологии

LGHT

-

OILK

-

Коммунальные услуги

LGHT

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Langar Global HealthTech ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с LGHT:
LGHT с BBHLGHT с BBCLGHT с BNOLGHT с VHTLGHT с BTECLGHT с DBELGHT с FTXH
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

LGHT vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGHT
Ранг доходности на риск LGHT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGHT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGHT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGHT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGHT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGHT: 00
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGHT c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGHTOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.87

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
2.40

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.31

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.11

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

6.27

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGHT vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGHT на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGHT и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGHTOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.87

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.11

-0.56

Просадки

Сравнение просадок LGHT и OILK

Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGHTOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-83.76%

+55.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-17.35%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-6.91%

-19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-32.59%

+24.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

8.58%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LGHT и OILK

Текущая волатильность для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) составляет 6.42%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что LGHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGHTOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

8.60%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

23.39%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

28.86%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

30.12%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

35.96%

-17.05%

Сравнение комиссий LGHT и OILK

LGHT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGHT и OILK

LGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LGHT
Langar Global HealthTech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.46%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

LGHT and OILK have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (8.60%) compared to LGHT (6.42%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 53.67% vs -21.06% for LGHT. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, LGHT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 53.67% return vs -21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for LGHT.

OILK has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 0.00% for LGHT.

LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Langar and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGHT и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор