PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGHT с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGHT с OILK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LGHT is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Langar, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. LGHT is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, LGHT returned -17.24% vs 40.17% for OILK. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. LGHT charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности LGHT и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGHT показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 53.64%.

LGHT

1 день
-0.15%
1 месяц
3.40%
6 месяцев
-16.94%
С начала года
-15.03%
1 год
-17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-6.78%

OILK

1 день
0.42%
1 месяц
6.93%
6 месяцев
48.77%
С начала года
53.64%
1 год
40.17%
3 года*
13.63%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
Всё время*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGHT и OILK

2026 (YTD)20252024
LGHT
Langar Global HealthTech ETF		-15.03%-1.66%0.23%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		53.64%-11.86%7.57%

Correlation

The correlation between LGHT and OILK is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2024 г.

-0.12

The correlation between LGHT and OILK shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Langar Global HealthTech ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с LGHT:
LGHT с BBHLGHT с DBELGHT с VHTLGHT с FTXHLGHT с GERMLGHT с XBILGHT с BBC
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с ERTH

Доходность на риск

LGHT vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGHT
Ранг доходности на риск LGHT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGHT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGHT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGHT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGHT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGHT: 22
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGHT c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGHTOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.37

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
1.91

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.90

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

4.45

-5.77

LGHT vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGHT на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGHT и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGHT и OILK

Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGHTOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-83.76%

+55.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-21.19%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.60%

-9.86%

-13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-32.36%

+24.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.08%

9.05%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LGHT и OILK

Текущая волатильность для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) составляет 8.13%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что LGHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGHTOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.87%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

25.04%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

29.46%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

30.32%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

35.96%

-16.66%

Сравнение комиссий LGHT и OILK

LGHT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGHT и OILK

LGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LGHT
Langar Global HealthTech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.50%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

LGHT and OILK have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (9.87%) compared to LGHT (8.13%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 40.17% vs -17.24% for LGHT. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, LGHT has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 40.17% return vs -17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for LGHT.

OILK has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 0.00% for LGHT.

LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Langar and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGHT и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор