PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGHT с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGHT и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGHT показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%.


LGHT

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-21.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-2.47%
1 месяц
-3.81%
С начала года
36.99%
6 месяцев
33.63%
1 год
45.17%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.82%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGHT и GSG


2026 (YTD)20252024
LGHT
Langar Global HealthTech ETF
-17.87%-1.66%-0.13%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
36.99%5.93%8.74%

Correlation

The correlation between LGHT and GSG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.03

The correlation between LGHT and GSG shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Langar Global HealthTech ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

LGHT vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGHT
Ранг доходности на риск LGHT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGHT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGHT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGHT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGHT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGHT: 00
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGHT c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGHTGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

4.80

-5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

12.37

-14.27

LGHT vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGHT на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGHT и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGHTGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.96

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.09

-0.36

Просадки

Сравнение просадок LGHT и GSG

Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGHTGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-89.62%

+61.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-9.46%

-16.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-58.64%

+32.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-63.71%

+56.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

3.66%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LGHT и GSG

Текущая волатильность для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) составляет 6.42%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что LGHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGHTGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.03%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

20.66%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

23.15%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

22.63%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

22.04%

-3.13%

Сравнение комиссий LGHT и GSG

LGHT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGHT и GSG

Ни LGHT, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


LGHT and GSG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.03%) compared to LGHT (6.42%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs GSG's -89.62%.

On 1-year performance, GSG leads with 45.17% vs -21.06% for LGHT. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LGHT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSG has performed better with a 45.17% return vs -21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for LGHT.

LGHT and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Langar and iShares. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGHT и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор