Сравнение LGHT с GSG
LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - LGHT is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Langar, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. LGHT is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, LGHT returned -17.24% vs 39.28% for GSG. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. LGHT charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности LGHT и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGHT показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 37.16%.
LGHT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.40%
- 6 месяцев
- -16.94%
- С начала года
- -15.03%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.78%
GSG
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 7.11%
- 6 месяцев
- 32.84%
- С начала года
- 37.16%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 8.16%
- Всё время*
- -2.20%
Сравнение доходности по годам LGHT и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LGHT Langar Global HealthTech ETF | -15.03% | -1.66% | 0.23% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 37.16% | 5.93% | 7.88% |
Correlation
The correlation between LGHT and GSG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between LGHT and GSG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGHT vs. GSG — Ранг доходности на риск
LGHT
GSG
Сравнение LGHT c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGHT | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.10 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 6.92 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGHT и GSG
Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGHT | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -89.62% | +61.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -18.81% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | -58.59% | +34.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -63.68% | +55.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 5.69% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGHT и GSG
Langar Global HealthTech ETF (LGHT) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что LGHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGHT | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.03% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 21.56% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 23.57% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 22.74% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 22.01% | -2.71% |
Сравнение комиссий LGHT и GSG
LGHT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGHT и GSG
Ни LGHT, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGHT and GSG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGHT has higher volatility (8.13%) compared to GSG (7.03%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 39.28% vs -17.24% for LGHT. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 39.28% return vs -17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for LGHT.
LGHT and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Langar and iShares. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGHT и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор