Сравнение LGHT с GSG
LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - LGHT is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Langar, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. LGHT is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, LGHT returned -21.06% vs 45.17% for GSG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. LGHT charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности LGHT и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGHT показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%.
LGHT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 45.17%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам LGHT и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LGHT Langar Global HealthTech ETF | -17.87% | -1.66% | -0.13% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 36.99% | 5.93% | 8.74% |
Correlation
The correlation between LGHT and GSG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between LGHT and GSG shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGHT vs. GSG — Ранг доходности на риск
LGHT
GSG
Сравнение LGHT c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGHT | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.80 | -5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 12.37 | -14.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGHT | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 1.96 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.09 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок LGHT и GSG
Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGHT | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -89.62% | +61.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -9.46% | -16.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -58.64% | +32.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -63.71% | +56.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 3.66% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGHT и GSG
Текущая волатильность для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) составляет 6.42%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что LGHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGHT | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 7.03% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 20.66% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 23.15% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 22.63% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 22.04% | -3.13% |
Сравнение комиссий LGHT и GSG
LGHT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGHT и GSG
Ни LGHT, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGHT and GSG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.03%) compared to LGHT (6.42%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 45.17% vs -21.06% for LGHT. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LGHT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 45.17% return vs -21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for LGHT.
LGHT and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Langar and iShares. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGHT и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор