Сравнение LGHT с DBO
LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - LGHT is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Langar, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. LGHT is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, LGHT returned -17.24% vs 57.19% for DBO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. LGHT charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности LGHT и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGHT показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 71.07%.
LGHT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.40%
- 6 месяцев
- -16.94%
- С начала года
- -15.03%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.78%
DBO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 10.48%
- 6 месяцев
- 64.85%
- С начала года
- 71.07%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 11.26%
- Всё время*
- 0.36%
Сравнение доходности по годам LGHT и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LGHT Langar Global HealthTech ETF | -15.03% | -1.66% | 0.23% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 71.07% | -11.71% | 7.46% |
Correlation
The correlation between LGHT and DBO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2024 г. | -0.13 |
The correlation between LGHT and DBO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGHT vs. DBO — Ранг доходности на риск
LGHT
DBO
Сравнение LGHT c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGHT | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.07 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 5.52 | -6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGHT и DBO
Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGHT | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -90.18% | +61.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -27.73% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | -54.98% | +31.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -62.21% | +53.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 10.39% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGHT и DBO
Текущая волатильность для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) составляет 8.13%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что LGHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGHT | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 13.48% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 31.21% | -15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 36.29% | -16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 32.84% | -13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 31.94% | -12.64% |
Сравнение комиссий LGHT и DBO
LGHT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGHT и DBO
LGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.05% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
LGHT Langar Global HealthTech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGHT and DBO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (13.48%) compared to LGHT (8.13%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs DBO's -90.18%.
On 1-year performance, DBO leads with 57.19% vs -17.24% for LGHT. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, LGHT has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBO has performed better with a 57.19% return vs -17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for LGHT.
DBO has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for LGHT.
LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Langar and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGHT и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор