PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGHT с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGHT с DBO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - LGHT is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Langar, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. LGHT is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, LGHT returned -21.06% vs 72.26% for DBO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LGHT charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности LGHT и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGHT показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.

LGHT

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
1.22%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
72.26%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGHT и DBO

2026 (YTD)20252024
LGHT
Langar Global HealthTech ETF		-17.87%-1.66%-0.13%
DBO
Invesco DB Oil Fund		76.15%-11.71%8.01%

Correlation

The correlation between LGHT and DBO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.10

The correlation between LGHT and DBO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGHT и DBO

Секторы
LGHT
DBO

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LGHT
100.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

LGHT

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

LGHT

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

LGHT

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

LGHT

-

DBO

-

Энергетика

LGHT

-

DBO

-

Финансовые услуги

LGHT

-

DBO
116.0%

Промышленность

LGHT

-

DBO

-

Недвижимость

LGHT

-

DBO

-

Технологии

LGHT

-

DBO

-

Коммунальные услуги

LGHT

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Langar Global HealthTech ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с LGHT:
LGHT с BBHLGHT с BBCLGHT с VHTLGHT с BNOLGHT с BTECLGHT с DBELGHT с FTXH
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

LGHT vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGHT
Ранг доходности на риск LGHT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGHT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGHT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGHT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGHT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGHT: 00
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGHT c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGHTDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.10

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
2.71

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.34

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.99

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

8.09

-9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGHT vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGHT на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGHT и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGHTDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.10

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.01

-0.47

Просадки

Сравнение просадок LGHT и DBO

Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGHTDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-90.18%

+61.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-18.19%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-53.65%

+27.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-62.25%

+54.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

8.96%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LGHT и DBO

Текущая волатильность для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) составляет 6.42%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что LGHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGHTDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

11.00%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

28.43%

-14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

34.63%

-16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

32.31%

-13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

31.79%

-12.88%

Сравнение комиссий LGHT и DBO

LGHT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGHT и DBO

LGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
LGHT
Langar Global HealthTech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGHT and DBO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (11.00%) compared to LGHT (6.42%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 72.26% vs -21.06% for LGHT. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, LGHT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 72.26% return vs -21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for LGHT.

DBO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for LGHT.

LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Langar and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGHT и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор