Сравнение LGHT с COMT
LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LGHT is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Langar, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. LGHT is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, LGHT returned -17.24% vs 33.27% for COMT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LGHT charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности LGHT и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGHT показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 31.39%.
LGHT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.40%
- 6 месяцев
- -16.94%
- С начала года
- -15.03%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.78%
COMT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 27.35%
- С начала года
- 31.39%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 3.44%
Сравнение доходности по годам LGHT и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LGHT Langar Global HealthTech ETF | -15.03% | -1.66% | 0.23% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 31.39% | 6.07% | 6.00% |
Correlation
The correlation between LGHT and COMT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2024 г. | -0.07 |
The correlation between LGHT and COMT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGHT vs. COMT — Ранг доходности на риск
LGHT
COMT
Сравнение LGHT c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGHT | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.90 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 6.26 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGHT и COMT
Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGHT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -51.89% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -17.57% | -8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | -10.46% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -23.95% | +15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 5.33% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGHT и COMT
Langar Global HealthTech ETF (LGHT) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что LGHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGHT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 5.69% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 19.64% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 21.59% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 21.10% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.85% | +0.45% |
Сравнение комиссий LGHT и COMT
LGHT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGHT и COMT
LGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.89% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
LGHT Langar Global HealthTech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGHT and COMT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGHT has higher volatility (8.13%) compared to COMT (5.69%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs COMT's -51.89%.
On 1-year performance, COMT leads with 33.27% vs -17.24% for LGHT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMT has performed better with a 33.27% return vs -17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for LGHT.
COMT has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.00% for LGHT.
LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Langar and iShares. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGHT и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор