PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGHT с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGHT с COMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LGHT is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Langar, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, LGHT returned -21.06% vs 41.55% for COMT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LGHT charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности LGHT и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGHT показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.

LGHT

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.15%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
41.55%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGHT и COMT

2026 (YTD)20252024
LGHT
Langar Global HealthTech ETF		-17.87%-1.66%-0.13%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%6.51%

Correlation

The correlation between LGHT and COMT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.05

The correlation between LGHT and COMT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGHT и COMT

Секторы
LGHT
COMT

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LGHT
100.0%
COMT

-

Сырьевые материалы

LGHT

-

COMT

-

Коммуникационные услуги

LGHT

-

COMT

-

Потребительский циклический сектор

LGHT

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

LGHT

-

COMT

-

Энергетика

LGHT

-

COMT

-

Финансовые услуги

LGHT

-

COMT
100.0%

Промышленность

LGHT

-

COMT

-

Недвижимость

LGHT

-

COMT

-

Технологии

LGHT

-

COMT

-

Коммунальные услуги

LGHT

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Langar Global HealthTech ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с LGHT:
LGHT с BBHLGHT с BBCLGHT с VHTLGHT с BNOLGHT с BTECLGHT с DBELGHT с FTXH
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

LGHT vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGHT
Ранг доходности на риск LGHT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGHT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGHT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGHT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGHT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGHT: 00
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGHT c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGHTCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.94

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
2.56

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

5.05

-5.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

12.11

-14.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGHT vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGHT на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGHT и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGHTCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.94

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.19

-0.64

Просадки

Сравнение просадок LGHT и COMT

Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGHTCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-51.89%

+23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-8.27%

-17.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-8.27%

-17.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-24.06%

+16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

3.44%

+7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LGHT и COMT

Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 6.42% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGHTCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.63%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

19.03%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

21.47%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

21.08%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

18.90%

+0.01%

Сравнение комиссий LGHT и COMT

LGHT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGHT и COMT

LGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
LGHT
Langar Global HealthTech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGHT and COMT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to LGHT (6.42%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 41.55% vs -21.06% for LGHT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, LGHT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 41.55% return vs -21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for LGHT.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for LGHT.

LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Langar and iShares. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGHT и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор