Сравнение LGHT с BNO
LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - LGHT is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Langar, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. LGHT is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, LGHT returned -17.24% vs 62.24% for BNO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. LGHT charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности LGHT и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGHT показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 74.15%.
LGHT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.40%
- 6 месяцев
- -16.94%
- С начала года
- -15.03%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.78%
BNO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.40%
- 6 месяцев
- 65.28%
- С начала года
- 74.15%
- 1 год
- 62.24%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 13.73%
- Всё время*
- 4.18%
Сравнение доходности по годам LGHT и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LGHT Langar Global HealthTech ETF | -15.03% | -1.66% | 0.23% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 74.15% | -5.44% | 8.63% |
Correlation
The correlation between LGHT and BNO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2024 г. | -0.15 |
The correlation between LGHT and BNO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGHT vs. BNO — Ранг доходности на риск
LGHT
BNO
Сравнение LGHT c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGHT | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.82 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 5.21 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGHT и BNO
Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGHT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -87.06% | +58.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -34.46% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | -17.98% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -40.04% | +31.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 11.98% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGHT и BNO
Текущая волатильность для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) составляет 8.13%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что LGHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGHT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 14.72% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 39.26% | -23.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 43.00% | -22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 36.03% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 36.80% | -17.50% |
Сравнение комиссий LGHT и BNO
LGHT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGHT и BNO
Ни LGHT, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGHT and BNO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.72%) compared to LGHT (8.13%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 62.24% vs -17.24% for LGHT. On fees, LGHT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, LGHT has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 62.24% return vs -17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LGHT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
LGHT and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Langar and USCF Investments. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGHT и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор