Сравнение LGHT с BNO
LGHT (Langar Global HealthTech ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - LGHT is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Langar, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. LGHT is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, LGHT returned -21.06% vs 82.92% for BNO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. LGHT charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности LGHT и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGHT показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.
LGHT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам LGHT и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LGHT Langar Global HealthTech ETF | -17.87% | -1.66% | -0.13% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | -5.44% | 9.71% |
Correlation
The correlation between LGHT and BNO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.13 |
The correlation between LGHT and BNO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGHT vs. BNO — Ранг доходности на риск
LGHT
BNO
Сравнение LGHT c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGHT | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.66 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 8.73 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGHT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 2.00 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.13 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок LGHT и BNO
Максимальная просадка LGHT за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGHT и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGHT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -87.06% | +58.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -17.87% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -14.85% | -11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -40.16% | +32.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 9.53% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGHT и BNO
Текущая волатильность для Langar Global HealthTech ETF (LGHT) составляет 6.42%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что LGHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGHT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 11.71% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 36.33% | -22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 41.63% | -23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 35.41% | -16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 36.69% | -17.78% |
Сравнение комиссий LGHT и BNO
LGHT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGHT и BNO
Ни LGHT, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGHT and BNO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.71%) compared to LGHT (6.42%). In terms of maximum drawdown, LGHT dropped -28.60% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 82.92% vs -21.06% for LGHT. On fees, LGHT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, LGHT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 82.92% return vs -21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LGHT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
LGHT and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LGHT is categorized as Health & Biotech Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Langar and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.85% for LGHT and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGHT и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор