PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGH с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGH с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

LGH и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LGH и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGH и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		-7.73%19.47%27.00%24.19%-27.37%31.99%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, LGH показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

LGH

1 день
0.39%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-5.48%
1 год
18.42%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 500 Index ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с LGH:
LGH с QQHLGH с SPYLGH с VOOLGH с BDGSLGH с SMHLGH с FNGSLGH с FTHI
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с SSPY

Сравнение комиссий LGH и QMAR

LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии QMAR в 0.90%.

LGH
HCM Defender 500 Index ETF
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Доходность на риск

LGH vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGH
Ранг доходности на риск LGH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGH c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGHQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.44

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.29

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.11

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

14.64

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGH vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGH на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGH и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGHQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.44

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.77

-0.07

Корреляция

Корреляция между LGH и QMAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGH и QMAR

Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		0.42%0.38%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.01%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGH и QMAR

Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

LGHQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-19.83%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.23%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-19.83%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-0.32%

-9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-3.39%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.33%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LGH и QMAR

HCM Defender 500 Index ETF (LGH) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что LGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGHQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.53%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

4.65%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

13.26%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

14.04%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

14.02%

+5.92%