Сравнение LGH с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
LGH и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGH и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGH и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | -7.73% | 19.47% | 27.00% | 24.19% | -27.37% | 39.92% | 30.47% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, LGH показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
LGH
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGH и DJUN
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
LGH vs. DJUN — Ранг доходности на риск
LGH
DJUN
Сравнение LGH c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGH | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.85 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.53 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 8.47 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGH | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.97 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между LGH и DJUN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и DJUN
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.42% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGH и DJUN
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGH | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -11.96% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -7.33% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -11.96% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -1.18% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -1.64% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.33% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и DJUN
HCM Defender 500 Index ETF (LGH) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что LGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGH | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 2.86% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 3.79% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 10.23% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 8.50% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 8.16% | +11.78% |