PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFSC с XPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFSC с XPH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).

LFSC и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LFSC и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFSC и XPH

2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.45%56.54%-6.02%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		-2.19%31.60%-6.21%

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%.

LFSC

1 день
6.16%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
17.66%
1 год
55.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XPH

1 день
1.16%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
13.09%
1 год
30.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с WDNALFSC с XLVLFSC с CNCRLFSC с FTXHLFSC с IXJLFSC с PPH
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с ALCXPH с VHTXPH с FXAIX

Сравнение комиссий LFSC и XPH

LFSC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.

LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

LFSC vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFSCXPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.28

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.80

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

1.97

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

6.54

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFSC vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа XPH равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFSCXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.28

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.38

+0.56

Корреляция

Корреляция между LFSC и XPH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и XPH

LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.68%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Просадки

Сравнение просадок LFSC и XPH

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и XPH.

Загрузка...

Показатели просадок

LFSCXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-48.03%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-13.15%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-6.21%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-17.37%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.96%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и XPH

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFSCXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

9.05%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

16.40%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

24.50%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

20.57%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

22.22%

+7.09%