Сравнение LFSC с UTWY
LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) and UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - LFSC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by F/m Investments, while UTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. LFSC is actively managed, while UTWY is passively managed. Over the past year, LFSC returned 58.79% vs 4.46% for UTWY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. LFSC charges 0.54%/yr vs 0.15%/yr for UTWY.
Доходность
Сравнение доходности LFSC и UTWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFSC показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у UTWY с доходностью -0.64%.
LFSC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWY
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFSC и UTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 3.84% | 56.54% | -6.02% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.64% | 4.82% | -2.85% |
Correlation
The correlation between LFSC and UTWY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFSC vs. UTWY — Ранг доходности на риск
LFSC
UTWY
Сравнение LFSC c UTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFSC | UTWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.10 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 0.67 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 1.81 | +8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFSC | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.55 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | -0.08 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок LFSC и UTWY
Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и UTWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFSC | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -18.19% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -6.70% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -6.03% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -7.03% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 2.47% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFSC и UTWY
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFSC | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 2.50% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 5.64% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 8.10% | +17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 11.11% | +17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.90% | 11.11% | +17.79% |
Сравнение комиссий LFSC и UTWY
LFSC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии UTWY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFSC и UTWY
LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.69% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
LFSC and UTWY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFSC has higher volatility (7.43%) compared to UTWY (2.50%). In terms of maximum drawdown, LFSC dropped -29.74% vs UTWY's -18.19%.
On 1-year performance, LFSC leads with 58.79% vs 4.46% for UTWY. On fees, UTWY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTWY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 58.79% return vs 4.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTWY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.54% for LFSC.
UTWY has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for LFSC.
LFSC is categorized as Health & Biotech Equities, while UTWY is Government Bonds. Their fees differ too: 0.54% for LFSC and 0.15% for UTWY.
LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFSC и UTWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор