Сравнение LFSC с SBIO
LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both Health & Biotech Equities funds. LFSC is actively managed, while SBIO is passively managed. Over the past year, LFSC returned 74.61% vs 98.14% for SBIO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LFSC charges 0.54%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.
Доходность
Сравнение доходности LFSC и SBIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LFSC показывает доходность 18.23%, а SBIO немного выше – 18.79%.
LFSC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 18.23%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 74.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIO
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 98.14%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам LFSC и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 18.23% | 56.54% | -6.51% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 18.79% | 55.07% | -10.95% |
Correlation
The correlation between LFSC and SBIO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between LFSC and SBIO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFSC vs. SBIO — Ранг доходности на риск
LFSC
SBIO
Сравнение LFSC c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFSC | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 7.80 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 21.75 | -8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFSC и SBIO
Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и SBIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFSC | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -63.06% | +33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -12.66% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -28.36% | +20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 4.53% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFSC и SBIO
Текущая волатильность для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) составляет 7.85%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что LFSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFSC | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 11.21% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 23.75% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 30.51% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 33.76% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 33.20% | -4.31% |
Сравнение комиссий LFSC и SBIO
LFSC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFSC и SBIO
Ни LFSC, ни SBIO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
LFSC and SBIO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIO has higher volatility (11.21%) compared to LFSC (7.85%). In terms of maximum drawdown, LFSC dropped -29.74% vs SBIO's -63.06%.
On 1-year performance, SBIO leads with 98.14% vs 74.61% for LFSC. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LFSC has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIO has performed better with a 98.14% return vs 74.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for LFSC.
LFSC and SBIO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: F/m Investments and SS&C. Their fees differ too: 0.54% for LFSC and 0.50% for SBIO.
SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFSC и SBIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор