PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFSC с PSCH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFSC и PSCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFSC и PSCH


2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
-4.45%56.54%-6.02%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
-6.60%-0.49%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.60%.


LFSC

1 день
6.16%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
17.66%
1 год
55.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSCH

1 день
5.03%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-2.10%
1 год
-2.58%
3 года*
-1.84%
5 лет*
-7.37%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Сравнение комиссий LFSC и PSCH

LFSC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.


Доходность на риск

LFSC vs. PSCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина

PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c PSCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFSCPSCHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

-0.21

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

-0.14

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

-0.10

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

-0.23

+9.19

LFSC vs. PSCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа PSCH равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и PSCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFSCPSCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

-0.21

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.49

+0.45

Корреляция

Корреляция между LFSC и PSCH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и PSCH

LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок LFSC и PSCH

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и PSCH.


Загрузка...

Показатели просадок


LFSCPSCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-46.32%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-15.36%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-36.32%

+25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-13.26%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

6.77%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и PSCH

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFSCPSCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

8.64%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

14.92%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

23.58%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

22.91%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

23.65%

+5.66%