Сравнение LFSC с PJP
LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. LFSC is actively managed, while PJP is passively managed. Over the past year, LFSC returned 58.79% vs 34.73% for PJP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFSC charges 0.54%/yr vs 0.58%/yr for PJP.
Доходность
Сравнение доходности LFSC и PJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFSC показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у PJP с доходностью 2.90%.
LFSC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам LFSC и PJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 3.84% | 56.54% | -6.02% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 2.90% | 27.98% | -4.20% |
Correlation
The correlation between LFSC and PJP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between LFSC and PJP has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFSC vs. PJP — Ранг доходности на риск
LFSC
PJP
Сравнение LFSC c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFSC | PJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.70 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 11.55 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFSC | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.13 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.59 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок LFSC и PJP
Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и PJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFSC | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -37.06% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -9.44% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -2.94% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -8.85% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 3.02% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFSC и PJP
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFSC | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.33% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 12.02% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 16.38% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 16.17% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.90% | 18.39% | +10.51% |
Сравнение комиссий LFSC и PJP
LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFSC и PJP
LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.99% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
LFSC and PJP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFSC has higher volatility (7.43%) compared to PJP (5.33%). In terms of maximum drawdown, LFSC dropped -29.74% vs PJP's -37.06%.
On 1-year performance, LFSC leads with 58.79% vs 34.73% for PJP. On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 58.79% return vs 34.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.
PJP has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for LFSC.
They also come from different issuers: F/m Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.54% for LFSC and 0.58% for PJP.
LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFSC и PJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор