PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFSC с PJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFSC с PJP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).

LFSC и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LFSC и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFSC и PJP

2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.45%56.54%-6.02%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.14%27.98%-4.20%

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 0.14%.

LFSC

1 день
6.16%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
17.66%
1 год
55.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJP

1 день
0.58%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.14%
6 месяцев
10.47%
1 год
25.83%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.80%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с WDNALFSC с XLVLFSC с CNCRLFSC с FTXHLFSC с IXJLFSC с PPH
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Сравнение комиссий LFSC и PJP

LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.

PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Доходность на риск

LFSC vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFSCPJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.39

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.91

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

1.87

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

5.68

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFSC vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа PJP равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFSCPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.39

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.59

+0.36

Корреляция

Корреляция между LFSC и PJP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и PJP

LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.01%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Просадки

Сравнение просадок LFSC и PJP

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и PJP.

Загрузка...

Показатели просадок

LFSCPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-37.06%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-11.68%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-5.28%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-8.89%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.85%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и PJP

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFSCPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

6.41%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

11.50%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

18.92%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

15.97%

+13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

18.42%

+10.89%