PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFSC с PBE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFSC с PBE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE).

LFSC и PBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LFSC и PBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFSC и PBE

2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.45%56.54%-6.02%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		-3.51%24.84%-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у PBE с доходностью -3.51%.

LFSC

1 день
6.16%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
17.66%
1 год
55.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBE

1 день
3.03%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
11.21%
1 год
29.01%
3 года*
8.51%
5 лет*
1.51%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с WDNALFSC с XLVLFSC с CNCRLFSC с FTXHLFSC с IXJLFSC с PPH
Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с IDNAPBE с ARKGPBE с XBIPBE с IBBPBE с PJPPBE с FBT

Сравнение комиссий LFSC и PBE

LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PBE в 0.59%.

PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Доходность на риск

LFSC vs. PBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c PBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFSCPBEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.16

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.73

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.12

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

6.21

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFSC vs. PBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа PBE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и PBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFSCPBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.16

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.32

+0.63

Корреляция

Корреляция между LFSC и PBE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и PBE

LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.09%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%

Просадки

Сравнение просадок LFSC и PBE

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и PBE.

Загрузка...

Показатели просадок

LFSCPBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-45.69%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-11.73%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-7.54%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-16.33%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.01%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и PBE

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFSCPBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

7.57%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

13.75%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

22.72%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

22.70%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

25.15%

+4.16%