Сравнение LFSC с HTEC
LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds. LFSC is actively managed, while HTEC is passively managed. Over the past year, LFSC returned 78.20% vs 37.41% for HTEC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFSC charges 0.54%/yr vs 0.68%/yr for HTEC.
Доходность
Сравнение доходности LFSC и HTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFSC показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью 8.68%.
LFSC
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 11.09%
- 6 месяцев
- 24.03%
- С начала года
- 22.64%
- 1 год
- 78.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTEC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 9.36%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 8.68%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFSC и HTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 22.64% | 56.54% | -6.51% |
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 8.68% | 23.91% | 0.88% |
Correlation
The correlation between LFSC and HTEC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between LFSC and HTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFSC vs. HTEC — Ранг доходности на риск
LFSC
HTEC
Сравнение LFSC c HTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFSC | HTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.30 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 5.52 | +8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFSC и HTEC
Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и HTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFSC | HTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -57.53% | +27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -16.31% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -25.24% | +20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -28.97% | +21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 6.80% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFSC и HTEC
Текущая волатильность для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) составляет 6.88%, в то время как у ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что LFSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFSC | HTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.26% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.00% | 16.60% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 21.55% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 24.66% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 25.49% | +3.27% |
Сравнение комиссий LFSC и HTEC
LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии HTEC в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFSC и HTEC
LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 0.90% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFSC and HTEC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTEC has higher volatility (7.26%) compared to LFSC (6.88%). In terms of maximum drawdown, LFSC dropped -29.74% vs HTEC's -57.53%.
On 1-year performance, LFSC leads with 78.20% vs 37.41% for HTEC. On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, LFSC has been the lower-risk option at 6.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 78.20% return vs 37.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.68% for HTEC.
HTEC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for LFSC.
They also come from different issuers: F/m Investments and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.54% for LFSC and 0.68% for HTEC.
LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFSC и HTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор