PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFSC с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFSC с HTEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC).

LFSC и HTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LFSC и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFSC и HTEC

2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.45%56.54%-6.02%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-5.59%23.91%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью -5.59%.

LFSC

1 день
6.16%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
17.66%
1 год
55.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTEC

1 день
0.99%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
6.46%
1 год
24.74%
3 года*
4.14%
5 лет*
-5.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с WDNALFSC с XLVLFSC с CNCRLFSC с FTXHLFSC с IXJLFSC с PPH
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с MDEVHTEC с XHEHTEC с BETZHTEC с HEAL

Сравнение комиссий LFSC и HTEC

LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии HTEC в 0.68%.

HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Доходность на риск

LFSC vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFSCHTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.04

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.60

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

1.42

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

4.73

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFSC vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа HTEC равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFSCHTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.04

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.20

+0.75

Корреляция

Корреляция между LFSC и HTEC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и HTEC

LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM20252024202320222021
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		1.04%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%

Просадки

Сравнение просадок LFSC и HTEC

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и HTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

LFSCHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-57.53%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-16.31%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-35.06%

+23.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-28.86%

+20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.91%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и HTEC

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFSCHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

7.95%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

14.32%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

23.83%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

24.29%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

25.52%

+3.79%