PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFSC с BBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFSC с BBP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both Health & Biotech Equities funds. LFSC is actively managed, while BBP is passively managed. Over the past year, LFSC returned 74.61% vs 58.00% for BBP. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LFSC charges 0.54%/yr vs 0.79%/yr for BBP.

Доходность

Сравнение доходности LFSC и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью 17.27%.

LFSC

1 день
1.61%
1 месяц
13.00%
С начала года
18.23%
6 месяцев
10.21%
1 год
74.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBP

1 день
1.05%
1 месяц
8.82%
С начала года
17.27%
6 месяцев
13.42%
1 год
58.00%
3 года*
20.83%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFSC и BBP

2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		18.23%56.54%-6.51%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		17.27%33.15%-6.51%

Correlation

The correlation between LFSC and BBP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.80

The correlation between LFSC and BBP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с ZTOPLFSC с SPITLFSC с BMEDLFSC с FBTU.LLFSC с SURILFSC с HEALLFSC с GDOC
Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNABBP с FTXH

Доходность на риск

LFSC vs. BBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFSCBBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.44

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.33

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

6.28

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

19.57

-6.69

LFSC vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBP равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFSC и BBP

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и BBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFSCBBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-44.32%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-9.28%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-11.98%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

2.98%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и BBP

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFSCBBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

6.44%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

18.64%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

23.97%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

26.37%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

27.38%

+1.51%

Сравнение комиссий LFSC и BBP

LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и BBP

Ни LFSC, ни BBP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LFSC and BBP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFSC has higher volatility (7.85%) compared to BBP (6.44%). In terms of maximum drawdown, LFSC dropped -29.74% vs BBP's -44.32%.

On 1-year performance, LFSC leads with 74.61% vs 58.00% for BBP. On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, BBP has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 74.61% return vs 58.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

LFSC and BBP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: F/m Investments and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.54% for LFSC and 0.79% for BBP.

LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFSC и BBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор