Сравнение LFSC с ARKG
LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LFSC returned 74.61% vs 59.88% for ARKG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFSC charges 0.54%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности LFSC и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFSC показывает доходность 18.23%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 33.17%.
LFSC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 18.23%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 74.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 27.83%
- 1 год
- 59.88%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- -15.49%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам LFSC и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 18.23% | 56.54% | -6.51% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 33.17% | 23.04% | -1.88% |
Correlation
The correlation between LFSC and ARKG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between LFSC and ARKG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFSC vs. ARKG — Ранг доходности на риск
LFSC
ARKG
Сравнение LFSC c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFSC | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.19 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 5.21 | +7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFSC и ARKG
Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFSC | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -83.59% | +53.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -27.51% | +11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.48% | +65.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -36.03% | +28.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 11.53% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFSC и ARKG
Текущая волатильность для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) составляет 7.85%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 16.36%. Это указывает на то, что LFSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFSC | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 16.36% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 31.57% | -12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 43.09% | -16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 46.04% | -17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 41.34% | -12.45% |
Сравнение комиссий LFSC и ARKG
LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFSC и ARKG
Ни LFSC, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFSC and ARKG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKG has higher volatility (16.36%) compared to LFSC (7.85%). In terms of maximum drawdown, LFSC dropped -29.74% vs ARKG's -83.59%.
On 1-year performance, LFSC leads with 74.61% vs 59.88% for ARKG. On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, LFSC has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 74.61% return vs 59.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.
LFSC and ARKG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: F/m Investments and ARK. Their fees differ too: 0.54% for LFSC and 0.75% for ARKG.
LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFSC и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор