PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFSC с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFSC с ARKG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

LFSC и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LFSC и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFSC и ARKG

2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.62%56.54%-6.02%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		-6.49%23.04%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -6.49%.

LFSC

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
18.37%
1 год
59.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с XLVLFSC с FTXHLFSC с HEALLFSC с WDNALFSC с IXJLFSC с PPH
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Сравнение комиссий LFSC и ARKG

LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Доходность на риск

LFSC vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFSCARKGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.77

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.38

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.11

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

2.98

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFSC vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFSCARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.77

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.08

+0.85

Корреляция

Корреляция между LFSC и ARKG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и ARKG

Ни LFSC, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%

Просадки

Сравнение просадок LFSC и ARKG

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и ARKG.

Загрузка...

Показатели просадок

LFSCARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-83.59%

+53.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-27.51%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-75.76%

+64.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-35.32%

+27.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

10.24%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и ARKG

Текущая волатильность для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) составляет 10.08%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что LFSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFSCARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

13.41%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

31.90%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

44.84%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

45.39%

-16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

40.94%

-11.67%