Сравнение LFMIX с WMRIX
LFMIX (LoCorr Macro Strategies Fund Class I) and WMRIX (Wilmington Real Asset Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, LFMIX returned 4.15%/yr vs 5.79%/yr for WMRIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. LFMIX charges 1.88%/yr vs 0.64%/yr for WMRIX.
Доходность
Сравнение доходности LFMIX и WMRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFMIX показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям WMRIX по среднегодовой доходности: 4.15% против 5.79% соответственно.
LFMIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 4.15%
WMRIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам LFMIX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 10.03% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 15.37% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Correlation
The correlation between LFMIX and WMRIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г. | 0.17 |
Over the past year, LFMIX and WMRIX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFMIX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
LFMIX
WMRIX
Сравнение LFMIX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMIX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 6.24 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.72 | 18.93 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMIX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LFMIX и WMRIX
Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и WMRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFMIX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -37.84% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -3.74% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -10.95% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -22.03% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.26% | -31.27% | +19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -3.40% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -7.17% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.23% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMIX и WMRIX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.26%, в то время как у Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFMIX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 2.53% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 6.75% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 8.74% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 11.51% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 12.51% | -4.90% |
Сравнение комиссий LFMIX и WMRIX
LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMIX и WMRIX
Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности WMRIX в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.85% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.20% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
LFMIX and WMRIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMRIX has higher volatility (2.53%) compared to LFMIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, LFMIX dropped -22.68% vs WMRIX's -37.84%.
LFMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFMIX и WMRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор