PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMIX с WASCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFMIX с WASCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFMIX (LoCorr Macro Strategies Fund Class I) and WASCX (Delaware Ivy Asset Strategy Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, LFMIX returned 4.15%/yr vs 8.47%/yr for WASCX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LFMIX charges 1.88%/yr vs 2.18%/yr for WASCX.

Доходность

Сравнение доходности LFMIX и WASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFMIX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у WASCX с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям WASCX по среднегодовой доходности: 4.15% против 8.47% соответственно.

LFMIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.47%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.52%
1 год
15.13%
3 года*
5.43%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.15%

WASCX

1 день
-0.71%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.86%
6 месяцев
6.48%
1 год
14.73%
3 года*
15.06%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFMIX и WASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		10.03%2.89%6.77%-6.55%15.43%0.07%4.55%12.71%-5.11%2.99%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		5.86%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%

Correlation

The correlation between LFMIX and WASCX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г.

0.14

The correlation between LFMIX and WASCX shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund Class I

Delaware Ivy Asset Strategy Fund

Часто сравнивают с LFMIX:
LFMIX с CIBFXLFMIX с TZINXLFMIX с FESGXLFMIX с TRXAXLFMIX с SGHIXLFMIX с FFAAXLFMIX с CVLOX
Часто сравнивают с WASCX:
WASCX с JANIXWASCX с SPGMWASCX с SPYGWASCX с AOAWASCX с WSTCXWASCX с IEYYXWASCX с WRGCX

Доходность на риск

LFMIX vs. WASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMIX
Ранг доходности на риск LFMIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMIX c WASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMIXWASCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.53

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.22

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

1.74

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.72

7.65

+11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFMIX vs. WASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа WASCX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMIX и WASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFMIXWASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.53

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.18

Просадки

Сравнение просадок LFMIX и WASCX

Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки WASCX в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и WASCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFMIXWASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-36.09%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-9.02%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-11.21%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.26%

-28.99%

+16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.26%

-29.42%

+17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.71%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-7.47%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.04%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMIX и WASCX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.26%, в то время как у Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFMIXWASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

3.38%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

8.97%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

10.27%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

17.68%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

15.60%

-7.99%

Сравнение комиссий LFMIX и WASCX

LFMIX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии WASCX в 2.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMIX и WASCX

Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности WASCX в 10.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		2.85%3.14%3.21%3.17%14.35%4.95%4.73%4.66%3.12%5.89%1.95%3.08%
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		10.11%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%

Часто задаваемые вопросы

LFMIX and WASCX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WASCX has higher volatility (3.38%) compared to LFMIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, LFMIX dropped -22.68% vs WASCX's -36.09%.

LFMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFMIX и WASCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор