PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMIX с QVGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFMIX с QVGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFMIX (LoCorr Macro Strategies Fund Class I) and QVGIX (Invesco Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, LFMIX returned 4.18%/yr vs 6.91%/yr for QVGIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LFMIX charges 1.88%/yr vs 1.15%/yr for QVGIX.

Доходность

Сравнение доходности LFMIX и QVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFMIX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у QVGIX с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям QVGIX по среднегодовой доходности: 4.18% против 6.91% соответственно.

LFMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.92%
1 год
15.40%
3 года*
5.51%
5 лет*
4.40%
10 лет*
4.18%

QVGIX

1 день
0.04%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.65%
1 год
17.89%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.07%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFMIX и QVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		10.28%2.89%6.77%-6.55%15.43%0.07%4.55%12.71%-5.11%2.99%
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		9.04%13.68%5.63%15.63%-17.60%10.45%14.42%16.35%-9.74%14.83%

Correlation

The correlation between LFMIX and QVGIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.16

The correlation between LFMIX and QVGIX shifts across timeframes, from -0.08 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund Class I

Invesco Global Allocation Fund

Часто сравнивают с LFMIX:
LFMIX с CIBFXLFMIX с TZINXLFMIX с FESGXLFMIX с SGHIXLFMIX с TRXAXLFMIX с FFAAXLFMIX с CVLOX
Часто сравнивают с QVGIX:
QVGIX с OSMAXQVGIX с VIGQVGIX с SCHDQVGIX с IPIRXQVGIX с GIMFXQVGIX с PFADXQVGIX с MSIGX

Доходность на риск

LFMIX vs. QVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMIX
Ранг доходности на риск LFMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QVGIX
Ранг доходности на риск QVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVGIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVGIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMIX c QVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMIXQVGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.20

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.26

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

2.85

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.26

12.13

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFMIX vs. QVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMIX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVGIX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMIX и QVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFMIXQVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.20

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.69

-0.32

Просадки

Сравнение просадок LFMIX и QVGIX

Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, примерно равная максимальной просадке QVGIX в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и QVGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFMIXQVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-22.91%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-6.94%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-10.00%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.26%

-22.91%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.26%

-22.91%

+10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.26%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.55%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMIX и QVGIX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.33%, в то время как у Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFMIXQVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.48%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

7.69%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

8.98%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

10.80%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

10.94%

-3.33%

Сравнение комиссий LFMIX и QVGIX

LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии QVGIX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMIX и QVGIX

Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности QVGIX в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		2.85%3.14%3.21%3.17%14.35%4.95%4.73%4.66%3.12%5.89%1.95%3.08%
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		6.23%6.79%0.93%2.27%6.10%14.15%0.00%0.00%9.56%0.13%3.34%1.77%

Часто задаваемые вопросы

LFMIX and QVGIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVGIX has higher volatility (2.48%) compared to LFMIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, LFMIX dropped -22.68% vs QVGIX's -22.91%.

LFMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFMIX и QVGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор