Сравнение LFMIX с FLFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Meeder Global Allocation Fund (FLFGX).
LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г.. FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMIX и FLFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMIX и FLFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 0.12% | 18.82% | 22.53% | 15.37% | -12.93% | 12.57% | 2.99% | 13.17% | -6.93% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMIX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у FLFGX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции LFMIX уступали акциям FLFGX по среднегодовой доходности: 4.01% против 8.62% соответственно.
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
FLFGX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMIX и FLFGX
LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FLFGX в 1.81%.
Доходность на риск
LFMIX vs. FLFGX — Ранг доходности на риск
LFMIX
FLFGX
Сравнение LFMIX c FLFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Meeder Global Allocation Fund (FLFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMIX | FLFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.16 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.72 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.72 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 7.87 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMIX | FLFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.16 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между LFMIX и FLFGX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMIX и FLFGX
Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FLFGX в 14.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 14.14% | 14.35% | 25.20% | 1.64% | 0.77% | 11.13% | 2.22% | 2.12% | 5.05% | 1.41% | 1.14% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок LFMIX и FLFGX
Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки FLFGX в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и FLFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMIX | FLFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -60.31% | +37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -8.89% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -28.54% | +16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.26% | -28.54% | +16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.47% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -11.55% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.36% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMIX и FLFGX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.87%, в то время как у Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMIX | FLFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 5.76% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 9.29% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 15.74% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 15.14% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 13.90% | -6.26% |