Сравнение LFMAX с PFIX
LFMAX (LoCorr Macro Strategies Fund) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both funds - LFMAX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, LFMAX returned 4.20%/yr vs 20.93%/yr for PFIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LFMAX charges 2.13%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности LFMAX и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFMAX показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.26%.
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 6.05%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 3.45%
PFIX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.73%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- -1.26%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 20.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFMAX и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.28% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -6.42% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -1.26% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between LFMAX and PFIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.27 |
The correlation between LFMAX and PFIX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFMAX vs. PFIX — Ранг доходности на риск
LFMAX
PFIX
Сравнение LFMAX c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFMAX | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.93 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | -0.62 | +5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | -0.92 | +12.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFMAX и PFIX
Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFMAX | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -36.17% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -25.27% | +22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.95% | -36.17% | +27.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -36.17% | +23.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -18.59% | +16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -17.21% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 17.40% | -16.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMAX и PFIX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.08%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFMAX | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 8.67% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 22.01% | -17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 29.08% | -23.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 38.52% | -31.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 38.15% | -30.66% |
Сравнение комиссий LFMAX и PFIX
LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMAX и PFIX
Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PFIX в 9.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.72% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.81% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFMAX and PFIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.67%) compared to LFMAX (1.08%). In terms of maximum drawdown, LFMAX dropped -23.16% vs PFIX's -36.17%.
LFMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFMAX и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор