Сравнение LFMAX с LEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX).
LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. LEQIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 9 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMAX и LEQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMAX и LEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.54% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
LEQIX LoCorr Dynamic Equity Fund | -1.80% | 2.88% | 11.56% | 3.43% | -8.80% | 14.59% | 4.03% | 13.68% | -12.53% | 2.58% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMAX показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у LEQIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции LFMAX уступали акциям LEQIX по среднегодовой доходности: 3.83% против 4.94% соответственно.
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 3.83%
LEQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMAX и LEQIX
LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии LEQIX в 1.99%.
Доходность на риск
LFMAX vs. LEQIX — Ранг доходности на риск
LFMAX
LEQIX
Сравнение LFMAX c LEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMAX | LEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.71 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.12 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.13 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.06 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 3.22 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMAX | LEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.71 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.24 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.22 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между LFMAX и LEQIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMAX и LEQIX
Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности LEQIX в 20.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
LEQIX LoCorr Dynamic Equity Fund | 20.64% | 20.27% | 1.22% | 1.50% | 1.31% | 6.09% | 0.00% | 0.33% | 3.86% | 4.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LFMAX и LEQIX
Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки LEQIX в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и LEQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMAX | LEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -32.49% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -5.94% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -17.78% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.54% | -32.49% | +19.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.55% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -6.84% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.95% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMAX и LEQIX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMAX | LEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 2.11% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 6.17% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 9.87% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 9.90% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 12.20% | -4.57% |