PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5401321071

CUSIP

540132107

Эмитент

LoCorr Funds

Дата выпуска

21 мар. 2011 г.

Категория

Systematic Trend

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия LFMAX составляет 2.13%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund

Популярные сравнения:
LFMAX с SPY
Популярные сравнения:
LFMAX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) показал доход в -1.83% с начала года и -4.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LFMAX составила 3.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LFMAX

С начала года

-1.83%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

-0.92%

1 год

-4.95%

3 года

-0.38%

5 лет

3.19%

10 лет

3.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LFMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.92%-1.17%0.13%-1.18%-0.53%-1.83%
20242.30%3.04%1.54%3.67%-0.98%-0.62%-1.24%-2.38%0.51%-1.66%1.30%0.93%6.39%
2023-1.84%2.25%-4.52%0.38%0.00%0.89%-0.89%0.64%3.93%-0.98%-2.96%-3.49%-6.69%
20221.23%0.85%4.94%5.51%0.33%1.95%-3.40%3.08%3.95%1.03%-5.39%0.56%15.03%
2021-1.41%3.21%0.81%2.51%0.33%-1.00%-1.23%-1.02%-1.49%1.40%-1.49%-0.64%-0.17%
20201.29%-0.46%-2.55%2.50%0.12%-0.81%3.16%0.57%-1.13%-2.28%1.98%3.12%5.41%
2019-1.26%0.13%3.69%1.60%-0.84%3.65%1.41%4.75%-1.77%-0.34%2.60%-1.49%12.51%
20182.66%-8.12%0.61%0.61%-0.73%-0.00%-0.61%1.84%1.21%-0.95%-1.69%0.06%-5.38%
2017-0.79%3.50%-1.42%-0.66%0.11%-3.45%0.81%2.06%-1.80%3.88%-0.22%0.88%2.69%
20164.80%2.68%-0.65%-1.31%-0.33%6.12%0.21%-1.36%-0.21%-2.98%-1.43%1.20%6.53%
20152.23%0.00%3.22%-3.01%-0.80%-3.36%4.79%-4.23%3.70%-2.42%3.54%0.07%3.24%
2014-1.69%3.69%-0.12%2.49%3.82%1.56%-0.99%2.33%0.54%2.48%1.16%-0.66%15.42%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LFMAX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LFMAX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LoCorr Macro Strategies Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.84
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность LoCorr Macro Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.22$0.22$0.22$1.17$0.39$0.48$0.38$0.23$0.52$0.18$0.25$1.05

Дивидендный доход

2.96%2.91%2.96%14.38%4.78%5.65%4.47%2.83%5.98%1.97%2.87%12.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LoCorr Macro Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2014$1.05$1.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LoCorr Macro Strategies Fund показал максимальную просадку в 19.98%, зарегистрированную 9 окт. 2013 г.. Полное восстановление заняло 356 торговых сессий.

Текущая просадка LoCorr Macro Strategies Fund составляет 8.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.98%27 июл. 2011 г.5549 окт. 2013 г.35611 мар. 2015 г.910
-12.53%11 окт. 2022 г.3093 янв. 2024 г.———
-12.51%29 янв. 2018 г.24618 янв. 2019 г.14516 авг. 2019 г.391
-9.39%14 апр. 2015 г.6210 июл. 2015 г.13115 янв. 2016 г.193
-9.26%21 февр. 2020 г.2019 мар. 2020 г.19729 дек. 2020 г.217
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...