- ISIN
- US5401321071
- CUSIP
- 540132107
- Эмитент
- LoCorr Funds
- Дата выпуска
- 21 мар. 2011 г.
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции LFMAX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LFMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,223.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) показал доход в 10.25% с начала года и 15.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LFMAX составила 4.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
LoCorr Macro Strategies Fund
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 4.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LFMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2016 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был май 2013 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LFMAX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.42% | 2.41% | 2.61% | 1.33% | -0.24% | 0.36% | 10.25% | ||||||
| 2025 | 0.92% | -1.17% | 0.13% | -1.18% | -0.66% | 0.93% | 0.13% | 0.26% | 1.98% | 0.90% | -0.26% | 0.58% | 2.56% |
| 2024 | 2.30% | 3.04% | 1.54% | 3.67% | -0.98% | -0.62% | -1.24% | -2.38% | 0.51% | -1.66% | 1.30% | 0.90% | 6.36% |
| 2023 | -1.84% | 2.25% | -4.52% | 0.38% | 0.00% | 0.89% | -0.88% | 0.64% | 3.93% | -0.98% | -2.96% | -3.49% | -6.69% |
| 2022 | 1.23% | 0.85% | 4.94% | 5.51% | 0.33% | 1.95% | -3.40% | 3.08% | 3.95% | 1.03% | -5.39% | 0.56% | 15.03% |
| 2021 | -1.41% | 3.21% | 0.81% | 2.51% | 0.33% | -1.00% | -1.23% | -1.02% | -1.49% | 1.40% | -1.49% | -0.64% | -0.17% |
Метрики бенчмарка
LoCorr Macro Strategies Fund has an annualized alpha of 2.85%, beta of 0.04, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2011.
- This fund captured 9.28% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.68%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.85%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.28%
- Участие в снижении
- -0.68%
Комиссия
Комиссия LFMAX составляет 2.13%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LFMAX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LFMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.08 | 2.93 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 13.52 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LoCorr Macro Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $1.17 | $0.39 | $0.48 | $0.38 | $0.22 | $0.52 | $0.18 | $0.25 |
Дивидендный доход | 2.67% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LoCorr Macro Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LoCorr Macro Strategies Fund показал максимальную просадку в 23.16%, зарегистрированную 9 окт. 2013 г.. Полное восстановление заняло 571 торговую сессию.
Текущая просадка LoCorr Macro Strategies Fund составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2013 года2013 | -23.16%окт. 2013 г. | 2y 5mo | 2y 3mo | 4y 8moмай 2011 г. - янв. 2016 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -12.54%янв. 2024 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 4moокт. 2022 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -12.51%янв. 2019 г. | 11mo 24d | 7mo | 1y 6moянв. 2018 г. - авг. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -9.26%март 2020 г. | 27d | 9mo 15d | 10mo 12dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2017 года2017 | -9.20%июль 2017 г. | 11mo 27d | 6mo 23d | 1y 6moиюль 2016 г. - янв. 2018 г. |
Показатели просадок
| LFMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -56.78% | +33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -9.10% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.95% | -18.90% | +9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -25.43% | +12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.54% | -33.92% | +21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.74% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -10.72% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.97% | -1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LFMAX
Добавьте LoCorr Macro Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LFMAX