PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFMAX с LSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и LSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMAX и LSPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%
LSPIX
LoCorr Spectrum Income Fund
3.28%9.86%9.14%2.04%-8.59%21.49%-2.64%18.75%-7.91%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у LSPIX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции LFMAX уступали акциям LSPIX по среднегодовой доходности: 3.85% против 5.14% соответственно.


LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%

LSPIX

1 день
0.18%
1 месяц
-5.51%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.61%
1 год
7.44%
3 года*
8.50%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LoCorr Macro Strategies Fund

LoCorr Spectrum Income Fund

Сравнение комиссий LFMAX и LSPIX

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии LSPIX в 1.73%.


Доходность на риск

LFMAX vs. LSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

LSPIX
Ранг доходности на риск LSPIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c LSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFMAXLSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.57

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

0.83

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

0.64

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

2.85

+7.35

LFMAX vs. LSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа LSPIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и LSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFMAXLSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.57

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.35

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.21

+0.12

Корреляция

Корреляция между LFMAX и LSPIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и LSPIX

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности LSPIX в 8.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%
LSPIX
LoCorr Spectrum Income Fund
8.01%8.91%8.96%8.96%11.00%6.91%7.83%7.56%9.60%8.13%7.80%7.71%

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и LSPIX

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки LSPIX в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и LSPIX.


Загрузка...

Показатели просадок


LFMAXLSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-43.64%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-12.77%

+9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-18.93%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

-43.64%

+31.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.51%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-8.56%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.88%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и LSPIX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFMAXLSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.90%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

6.72%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

13.74%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

11.95%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

15.27%

-7.64%