Сравнение LFMAX с ABYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX).
LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMAX и ABYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMAX и ABYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
ABYAX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 4.46% | 1.47% | 0.77% | -3.55% | 16.76% | 3.19% | 7.59% | 8.65% | -6.49% | -0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у ABYAX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции LFMAX превзошли акции ABYAX по среднегодовой доходности: 3.85% против 2.58% соответственно.
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
ABYAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMAX и ABYAX
LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии ABYAX в 2.04%.
Доходность на риск
LFMAX vs. ABYAX — Ранг доходности на риск
LFMAX
ABYAX
Сравнение LFMAX c ABYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMAX | ABYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.08 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.53 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.70 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 3.42 | +6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMAX | ABYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.08 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.32 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.45 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LFMAX и ABYAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMAX и ABYAX
Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности ABYAX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
ABYAX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 1.22% | 1.27% | 1.68% | 0.99% | 15.33% | 3.57% | 1.36% | 8.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок LFMAX и ABYAX
Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки ABYAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и ABYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMAX | ABYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -17.96% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -4.30% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -15.23% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.54% | -15.23% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.92% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -7.30% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.27% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMAX и ABYAX
LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) имеют волатильность 1.76% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMAX | ABYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.81% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 6.40% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 7.62% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 7.98% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 7.98% | -0.35% |