PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFMAX с ABYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и ABYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMAX и ABYAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A
4.46%1.47%0.77%-3.55%16.76%3.19%7.59%8.65%-6.49%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у ABYAX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции LFMAX превзошли акции ABYAX по среднегодовой доходности: 3.85% против 2.58% соответственно.


LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%

ABYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.27%
1 год
8.47%
3 года*
2.13%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LoCorr Macro Strategies Fund

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Сравнение комиссий LFMAX и ABYAX

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии ABYAX в 2.04%.


Доходность на риск

LFMAX vs. ABYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c ABYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFMAXABYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.08

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.53

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

1.70

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

3.42

+6.78

LFMAX vs. ABYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ABYAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и ABYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFMAXABYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.08

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.32

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.12

Корреляция

Корреляция между LFMAX и ABYAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и ABYAX

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности ABYAX в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A
1.22%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и ABYAX

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки ABYAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и ABYAX.


Загрузка...

Показатели просадок


LFMAXABYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-17.96%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-4.30%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-15.23%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

-15.23%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.92%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-7.30%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.27%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и ABYAX

LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) имеют волатильность 1.76% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LFMAXABYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.81%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

6.40%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

7.62%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

7.98%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

7.98%

-0.35%