PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMAX с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFMAX с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFMAX (LoCorr Macro Strategies Fund) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both funds - LFMAX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, LFMAX returned 4.01%/yr vs 13.98%/yr for GDX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LFMAX charges 2.13%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции LFMAX уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 4.01% против 13.98% соответственно.

LFMAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.36%
С начала года
10.25%
6 месяцев
10.89%
1 год
15.03%
3 года*
5.23%
5 лет*
4.10%
10 лет*
4.01%

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFMAX и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		10.25%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between LFMAX and GDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г.

0.05

Over the past year, LFMAX and GDX have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с LFMAX:
LFMAX с SPYLFMAX с PQTPXLFMAX с LSPIXLFMAX с EVOIXLFMAX с GFIRXLFMAX с LEQIXLFMAX с ABYAX
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

LFMAX vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMAXGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.35

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
1.76

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

2.00

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.41

5.13

+14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFMAX vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFMAXGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.35

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.13

+0.22

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и GDX

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFMAXGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-80.34%

+57.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-30.84%

+28.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.95%

-30.84%

+21.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-46.51%

+33.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

-49.79%

+37.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-26.62%

+26.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-40.43%

+33.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

11.99%

-11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и GDX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.42%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFMAXGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

15.40%

-13.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

37.50%

-33.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

45.49%

-39.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

36.39%

-29.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

37.18%

-29.59%

Сравнение комиссий LFMAX и GDX

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и GDX

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности GDX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		2.67%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%

Часто задаваемые вопросы

LFMAX and GDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to LFMAX (1.42%). In terms of maximum drawdown, LFMAX dropped -23.16% vs GDX's -80.34%.

LFMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFMAX и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор