PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMAX с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFMAX с CAOS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LFMAX (LoCorr Macro Strategies Fund) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both funds - LFMAX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Over the past 3 years, LFMAX returned 4.85%/yr vs 3.97%/yr for CAOS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LFMAX charges 2.13%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.79%.

LFMAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.95%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.91%
1 год
14.39%
3 года*
4.85%
5 лет*
4.00%
10 лет*
3.75%

CAOS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.71%
1 год
1.78%
3 года*
3.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFMAX и CAOS

2026 (YTD)202520242023
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		9.20%2.56%6.36%-8.26%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.79%2.55%5.33%7.43%

Correlation

The correlation between LFMAX and CAOS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с LFMAX:
LFMAX с SPYLFMAX с PQTPXLFMAX с LSPIXLFMAX с EVOIXLFMAX с GFIRXLFMAX с ABYAXLFMAX с LEQIX
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

LFMAX vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFMAXCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.19

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.89

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

2.36

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

5.68

+10.06

LFMAX vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и CAOS

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFMAXCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-3.89%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-0.76%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.95%

-3.60%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.09%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-0.92%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.31%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и CAOS

LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFMAXCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.33%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

1.05%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

1.50%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

4.23%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

4.23%

+3.29%

Сравнение комиссий LFMAX и CAOS

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и CAOS

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		2.70%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%

Часто задаваемые вопросы

LFMAX and CAOS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFMAX has higher volatility (1.24%) compared to CAOS (0.33%). In terms of maximum drawdown, LFMAX dropped -23.16% vs CAOS's -3.89%.

LFMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFMAX и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор