PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMAX с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFMAX с BTAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFMAX (LoCorr Macro Strategies Fund) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - LFMAX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, LFMAX returned 3.98%/yr vs -4.62%/yr for BTAL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. LFMAX charges 2.13%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.01%. За последние 10 лет акции LFMAX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 3.98% против -4.62% соответственно.

LFMAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.59%
С начала года
9.99%
6 месяцев
10.34%
1 год
14.91%
3 года*
5.14%
5 лет*
4.03%
10 лет*
3.98%

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFMAX и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		9.99%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between LFMAX and BTAL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

0.00

The correlation between LFMAX and BTAL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с LFMAX:
LFMAX с SPYLFMAX с PQTPXLFMAX с LSPIXLFMAX с EVOIXLFMAX с GFIRXLFMAX с LEQIXLFMAX с ABYAX
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

LFMAX vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMAXBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-1.72

+4.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
-2.69

+6.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.72

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

-0.99

+6.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

-1.71

+20.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFMAX vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFMAXBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

-1.72

+4.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.25

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.27

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.24

+0.59

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и BTAL

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFMAXBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-50.28%

+27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-37.50%

+34.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.95%

-45.16%

+36.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-45.16%

+32.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

-50.28%

+37.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-50.15%

+49.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-21.96%

+14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

21.67%

-20.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и BTAL

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.39%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFMAXBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

7.47%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

15.38%

-10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

21.58%

-15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

18.75%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

17.23%

-9.64%

Сравнение комиссий LFMAX и BTAL

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и BTAL

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		2.68%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%

Часто задаваемые вопросы

LFMAX and BTAL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.47%) compared to LFMAX (1.39%). In terms of maximum drawdown, LFMAX dropped -23.16% vs BTAL's -50.28%.

LFMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFMAX и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор