PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMAX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFMAX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMAX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции LFMAX уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 3.85% против 4.43% соответственно.

LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с LFMAX:
LFMAX с SPYLFMAX с EVOIXLFMAX с GFIRXLFMAX с ABYAXLFMAX с LSPIXLFMAX с LEQIXLFMAX с MFTFX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий LFMAX и AQMIX

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

LFMAX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMAXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.16

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.71

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

3.92

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

11.52

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFMAX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFMAXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.10

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Корреляция

Корреляция между LFMAX и AQMIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и AQMIX

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и AQMIX

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LFMAXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-26.52%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-5.45%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-13.57%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

-23.34%

+10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.94%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-10.10%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.85%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и AQMIX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFMAXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.58%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

6.71%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

9.62%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

11.55%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

10.36%

-2.73%